股指期货贴水收益研究（一）
股指期货贴水收益研究（二）
以前发过两篇文章（见上），对利用股指期货贴水产生收益，进行了系统的量化研究与回测。最近总有些朋友问我，这个东西是在哪个平台怎么回测的。于是，我整理了一下代码，在这里公布出来。
有几点说明一下：
1、代码的功能是对股指期货贴水收益进行回测：就是模拟买卖，然后把收益曲线画出来。
2、代码是运行在米筐量化ricequant.com上面。使用是时候，可以新建一个含有期货交易的策略，把我的代码直接粘贴进去就可以了。
3、代码是Python语言的。因为雪球这里对代码没有高亮格式等显示，看着会比较乱。所以我把代码粘贴到了CSDN，链接在这里：
4、如果你没有CSDN，就想在这里看，那我也把代码粘贴到了下面。
5、更新一下回测数据，这次回测到了上周末，即2021年1月30日。其结果如下图：
（一）100万资金只开仓1手IC的回测结果
（二）100万资金开仓2手IC的回测结果
从图中可见，还是和预期一样。与我前面文章中的结论是一脉相承的。
$上证指数(SH000001)$ $中证500(SH000905)$ $沪深300(SH000300)$
最后，代码文本如下：
#
# 股指期货贴水收益回测
#
# 策略：始终持有股指期货IC，吃贴水；每月初，卖出当月合约，买入下月合约，实现移仓
# 回测平台：米筐量化 网页链接
# 作者微信公众号：北京耳东陈
# 雪球主页: 网页链接
#
import datetime
from dateutil.relativedelta import relativedelta
# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
# context内引入全局变量
context.first_day = True
context.month = 0
context.trading_days = -99
# 实时打印日志
#logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))
# before_trading此函数会在每天交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
pass
# 返回下个月的合约代码
def next_month_code(context, future_name):
d = context.now + relativedelta(months=+1)
return future_name + d.strftime("%y%m")
# 始终持有股指期货合约，每月移仓只下月合约
# 月初换下月，如：2月初，换3月合约
def holding(context, bar_dict, future_name, stock):
# 持有的合约数量；为了便于测试，假设100万本金，开仓 NUMBER_OF_CONTRACT 手
NUMBER_OF_CONTRACT = 2
# 获取下个月的合约代码
future_code = next_month_code(context, future_name)
# 初始状态是：持仓
# 程序运行的第一天，开仓买入
if context.first_day:
buy_open(future_code, NUMBER_OF_CONTRACT)
print("初始开仓买入", future_code, "买入价格", current_snapshot(future_code).last)
context.first_day = False
context.month = context.now.month
return
# 进入一个新的自然月
if context.now.month != context.month:
context.month = context.now.month
context.trading_days = 1
return
# 交易日计数
context.trading_days += 1
# 每月的第2个交易日移仓至下月合约
if context.trading_days == 2:
# 平仓现有的当月合约
for fid in context.future_account.positions:
sell_close(fid, NUMBER_OF_CONTRACT)
# 开仓下月合约
buy_open(future_code, NUMBER_OF_CONTRACT)
future_price = current_snapshot(future_code).last
print("开仓买入", future_code,
"买入价格", future_price,
"买入时的贴水", "%.2f" % (current_snapshot(stock).last - future_price))
pass
# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):
# 持有股指期货IC
holding(context, bar_dict, "IC", "000905.XSHG")
# 也可以回测持有股指期货IH与IF，但由于后两种贴水少，超额收益少于持有IC
#holding(context, bar_dict, "IH", "000016.XSHG")
#holding(context, bar_dict, "IF", "000300.XSHG")
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
pass