【2021股票量化精华帖_优化第4篇】北向资金择时_成分股资金流入择时策略
一 、用到的数据
需要用到的数据
1、全体A股日线数据，用到的字段为 交易日期，股票代码，成交量，成交额，成分股信息(上证50，沪深300，中证500)
2、北向资金中沪/深股通每日持股明细(成分股择时用)
3、北向资金中沪/深股通每日汇总资金信息(原策略，总资金流入择时用)
4、指...
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他的全部讨论
【2021股票量化精华帖_优化第3篇】基于选股策略结果的资金曲线择时
【2021股票量化精华帖_优化第3篇】基于选股策略结果的资金曲线择时（以伽利略为例）
一、基本思路
在运行选股策略时把equity保存下来，其中有一列‘equity_curve‘也就是资金曲线一列，我们把他当作收盘价，然后套用择时策略框架进行择时。
二、具体构建
直接套用择时策略框架肯定...
【2021股票量化精华帖_优化第2篇】策略分享
自2020年来，伽利略选股策略的表现欠佳，还比不上简单策略的收益（见下图），不免让人对策略产生怀疑，虽然策略有一定的时效性，但伽利略因子相加的选股策略思路是经得起检验的，于是对邢大的伽利略选股策略进行了优化，不一定正确，还大家指正。
【2021股票量化精华帖_优化第1篇】趋势策略如何平滑曲线？
趋势策略的一大难题就是没有波动率策略不理想净值一潭死水甚至一路向南。
这里分享一个平滑曲线的小技巧，先来看下结果：
这是一个未经改动的策略可以看到虽然看上去曲线还行，
看左边箭头的收益回撤比大概是1：7左右，年化/最大回撤大概毛估估是3，算是一个马马虎虎的策略了，测试的...
【股票量化精华帖_策略45篇】期货实盘自动化交易择时框架 -- 基于OK数字货币实盘交易择时框架更改
一、Objective
看最近几个月大家做期货的热情高涨，于是把币圈择时框架改了一下，可以跑期货实盘择时。亲测好用。
二、中文描述
基于数字货币实盘交易择时框架，同时借助天勤交易网管的API代替了OK交易所的API。因为两个API运行机制有些不一样，所以做了一些适当的调整，整体思想没有...
【2021股票量化精华帖_策略44篇】IC跨期套利数据采集、钉钉监控、实盘下单程序
2021/11/20
修复了周五收盘sleep，周六就登录的bug
2021/11/15
增加trade.py下单后对订单的检查。对出现单腿的情况进行钉钉提醒。
2021/11/12
修复了trade.py收盘后api接口未关闭的bug
基于天勤API写的套利脚本
可实现功能：
1.定期钉钉发送当前套利盘口信息
...
【2021股票量化精华帖_策略43篇】用pywinauto简单步骤自动开仓股指期货
这里用的最简单的三个方法，分别是【打开程序】，【移动鼠标点击】，【键盘输入】。完全是开环控制，没有其他的窗口检查、启动判断等功能，先用上再说。
上代码：
# encoding=utf-8# author: IZ
import timefrom pywinauto.application import Applicationfrom pywinauto.keyboard i...
2021/11/20更新
修复了sleep_until_next_day()函数周五晚收盘sleep至周六9:00的bug，改为sleep至次周一
2021/10/29更新
place_order函数增加了对涨跌停的处理，若涨（跌）停不下买（卖）单，但是目标仓位正常记录。等待下一个time_interval判断是否开板并执行相关下单操作。
更改...
结果导向，先来个高低估示意图：
思路
上次写了射箭画靶：指数择时——一个只需要收盘价的策略之后，觉得纯粹靠价格表现找交易信号还是差点意思，还是想从其他（场外）信息出发实现指数的高抛低吸。如何判断高低呢，自然想到了估值指标，本次用的...
【2021股票量化精华帖_策略40篇】大白马+百度指数资讯热度组合
起因：从2019年开始的大白马行情，我的股票策略收益颇丰，后来受事件驱动类策略的启发，基于自己的选股池，再通过百度指数中的咨询热度指数过滤标的，查询创新高日期引起爆炸的新闻是哪一条【消息】，人工判断是进场还是出场信号，统计下来收益和胜率能提升不少。
引用项目：
baidux（）：...
【股票量化精华帖_策略39篇】中证500股指期货跨期套利（三）--快期客户端实现IC套利自动操作
找到了快期自动套利的方法，以下是分享
一、套利准备
访问 网页链接 ，下载快期2实盘客户端（也可以先下载模拟客户端体验一下，实盘和模拟客户端功能几乎一致，并且都是根据实际盘口下单，只是模拟客户端不会真的吃单而已）
安装过程省略...
启动客户端，...
【2021股票量化精华帖_策略38篇】中证500 主力合约和次主力合约点差监控
中证500 主力合约和次主力合约点差监控，方便出现大于60点差时，可以去开单。
ic套利，稳稳的赚生活费
#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-# -坤出品 import csvimport jsonimport timeimport hmacimport hashlibimport base64from urllib import parsefrom datetime import da...
【2021股票量化精华帖_策略37篇】不错的定投思路-以PE计算定投系数加速建仓（沪深300etf）
早就答应了番茄大佬整理下定投思路写个帖子，由于工作原因（其实是懒）一直没写出来，趁五一的时间赶紧搞。注意，以下思路未经代码回测，可能并非最优，当时就是拍脑门定下来，有时间再拿数据跑跑测测看。
一、总结
看了下整个定投的时间，起始于2019年2月20日，结束于2021年1月29日，期...
选股代码中有自身择时函数，用的是自身的资金曲线进行择时，当资金曲线小于最近5个周期资金曲线的均值就空仓。
其实策略自身择时不止可以用资金曲线，很多指标都可以择时，比如我之前发的本年收益率等也可以。这里权当给大家提供一个思路，使用策略的回撤率来进行择时。
原理类似于之前大...
【股票量化精华帖_策略35篇】可转债隔夜打板策略实盘代码
不同人会把这些可转债的代码用于不同的可转债的策略中，这里我整合实践一下，将可转债隔夜打板策略的实盘代码撰写出来。
虽然之前写可转债隔夜打板策略回测结果的时候没有提供回测的代码，但是只要修改一下选股策略的回测代码以及...
【股票量化精华帖_策略34篇】基于百度【基金】指数的择时策略
一、策略思路
最近股市大跌，至少蓝筹股和指数大跌，然后我发现百度指数【基金】也在下滑，于是就把百度指数爬了下来，然后对比hs300ETF的走势：
从图中看，百度【基金】指数的走势和hs300的相关性很强，但是百度指数的波动比较大，需要进行平滑处理：
这张图规律就比较明显了，而且能...
有时候股票涨停以后，如果你觉得它未来还会有涨幅溢价，你想参与进去，却因封单太大无法买入。这时候，你可以看看这只股票是否有可转债，考虑参与其可转债，正股涨通常也会带动可转债涨，往往因为可准债没有涨跌停限制（好像已经有限制了，不过还是很刺激），其涨幅远超正股。
这里提供一个买...
【2021股票量化精华帖_策略32篇】分享巴菲特指标的ETF300的择时策略
缘起春节期间读到的财联社文章，指标涉及数据包括GDP和总市值，于是动手写了一个根据巴菲特指标发出的信号的ETF300择时策略。
巴菲特指标概念：
“巴菲特指标”的计算基于美国股市的市值与衡量国民经济发展状况的国民生产总值(GNP)，巴菲特认为，若两者之间的比率处于70%至80%的区间之内，...
【股票量化精华帖_策略31篇】基于收益率分布的选股策略择时初探
前几天可乐老板分享了一篇文章，提到“对于量化策略来说，最好就是4000个股票的收益率在截面上大概是均匀的，也就是大致服从正态分布，同时截面标准差比较大。这时候使用统计性的工具效果很好。”大概意思是截面收益率对数的分布越贴近正态分布，量化选股效果越好，由此产生了根据收益率分布对选股...