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我不是很懂量化基金关于期指空单的知识,但我有一个很大的疑问,期货交易中 “对冲”平仓的原则是:前后买卖的期货合约的商品种类必须相同。
请问这个所谓的DMA,他空单开在中证500,中证1000,手里拿的却是中证2000的小微盘股,这是两个不同范围的不同标的,官军救市拉权重指数,覆盖不到他的小盘股,导致他两头吃屎,难道还成了官军的错?是否DMA一开始就违背了对冲的基本原则?理论上限制你空单卖出,你抛售的应该是中证500和中证1000的权重股!结果变成小盘股的股东和散户跟着吃屎,小盘股之前没有被官军救护,却白白吃了几十个点的下跌,成为了这个DMA错误策略的陪葬品,小盘股的股票在2月腰斩,上亿股民他们都想去上天台。他还好意思哭,还好意思打感情牌,说自己是坚定多头?有没有一点基本的职业精神?