昨天正好闪过这个念头,没来得及细想,问题的关键是怎么找到两只走势相似度很高的票?
学习下
关注封基老师很久了,学到很多。但发现老师写的有关量化的贴子总是很难懂,所以每次只要是量化贴子都略过不看[好困惑]。我发誓今天这个贴子一定要好好地看,前后看了好几遍基本明白啦,但还有两处小困惑:
一是correl测试银行的相关性时,用的是日收益数据还是周收益数据?correl测试的样本区间是2011年之前的数据,还是用2011-2016年数据?
二是“建立了六个银行的平均净值”,这个平均净值是什么,根据上下文,应该不是六家银行的每股价格或股票市值平均值,难道是六家银行的涨跌幅平均值吗?
谢谢,希望能得到解答。
谢谢老师分享
需要处理细节问题,盼望 再赘述!!!
专业,学习
最适合配对交易的品种就是分级a,完全同质化。
谢谢分享
@JoinQuant聚宽 我做了多品种的配对交易,请指正(备注)
好好学习下,谢谢封基老师分享!