2019-08-28 22:32
请问您期权部分是做买认沽对冲和?备兑策略吗
8月小结:8月交易小结
本月大盘下跌了1.23%,组合总收益+0.24%,实现了震荡市跑赢指数的目标,继续做好交易计划,不做预测。套利类本月很不错,获利4.3%,股类表现不好,还跑输大市。
1,关联对冲套利,本月大盘先跌后涨,整体收十字星,比较有利于套利交易,套利部分获利4.49%,明泰转债卖出了一半做要约收购,结果要约微赚,明泰转债大涨。期权部分按计划交易,过渡平稳。(关联对冲具体操作较为专业复杂,对具体实盘组合有兴趣可私信交流)
2,要约收购和其他套利,要约收购本月有两个见:近期两个要约套利案例分析,都小仓位参与,聚隆科技获利1.5%,汇通能源获利0.2%,主要是增加经验。本月继续参与了宁行转债转股套利,赚点零花钱,宁行转债已经强赎摘牌了。
3,普通股类,本月按计划做了调仓,把其他持股和基金都换成了中国平安,目前平安占总体仓位15%左右,主要考虑到其在上证50占有的权重地位。目前股类和套利类比例为,47.3:52.7,耐心等待再平衡机会。
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