投资策略简介：1，股票与套利资产动态平衡，初始两种资产比例为50:50，如果市场波动使得比例变成55:45，减仓股票平衡至套利，比例再次为50:50，反之亦然。（如果股票整体估值过高或继续减少股票比例）
2，股票，主要选择具有安全边际的优秀蓝筹龙头股，参考上证50和沪深300主要成分股选择适当分散，兼具定量和定性要求（具体选择过程参考专栏文章选股策略1-5）
3，套利，主策略是关联对冲（优质可转债与期权对冲），辅助50ETF期权备兑策略，和要约收购套利，看机会做其他类型套利
4，实盘组合每月第四个星期三（期权交割日）收盘后更新，月收益按上个月期权交割日到本月期权交割日计算（非按自然月，其实是一样的）
5，投资目标：牛市跟上市场，熊市震荡市战胜市场并取得正收益。
目前投资组合：
7月交易小结：
本月大盘上涨1.23%，组合总收益2.75%，实现了震荡市跑赢指数的目标，市场目前整体估值还较低，但指数处于涨幅高位，行情可上可下，继续做好交易计划，不做预测。套利类本月表现不错，股类也较好。
1，关联对冲套利，本月大盘基本处于横盘震荡走势，上涨1.23%，比较有利套利，套利部分获利2.71%,转债没有交易，期权按计划交易，过度平稳。（关联对冲具体操作较为专业复杂，对具体实盘组合有兴趣可私信交流）
2，要约收购和其他套利，要约收购本月没有，未参与。本月参与了宁行转债转股套利，由于持有宁波银行正股，比较容易操作。有差价时，卖正股同时买转债转股套利，由于交易手续费很低，能够褥点羊毛。大概获利宁波银行市值的1.3%
3，普通股类，本月没有操作继续持有，股类获利2.8%，目前股类和套利类比例为50.4:49.6，等待再平衡机会，未来可能择机调整仓位，参考指数权重，加大中国平安持股比例，减仓其他类
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