作者：桃成蹊投资

回复@kingofhawks: 你说的对，下跌，有可能买的虚沽涨的不如卖沽跌得多，但你既然知道这一点，那你就应该想到，对冲的时候，应该优先考虑实值和平值沽。//@kingofhawks:回复@桃成蹊投资:问题是你的卖沽也在大亏啊，你买入的更虚值的沽有可能还没有你卖出的沽涨得多

引用：

股票收息VS期权卖方收租，对比一些数据：
300万，股票收息，股息率10%，一年股息30万。
300万做期权卖方，垂差双限+虚值+组保，按1000组/月，每组收30元，一年权利金收入就不止30万了。
实际上，300万远远不止开1000组，如果虚值一组可能600就够了，1000组只需要60万，按100万算吧。假...