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股票收息VS期权卖方收租,对比一些数据:
300万,股票收息,股息率10%,一年股息30万。
300万做期权卖方,垂差双限+虚值+组保,按1000组/月,每组收30元,一年权利金收入就不止30万了。
实际上,300万远远不止开1000组,如果虚值一组可能600就够了,1000组只需要60万,按100万算吧。假设3000组,每组权利金收入100元,一个月收入10万,3个月顶一年股息。
即使考虑股票估值提升,期权卖方高抛低吸增强+买方,同样大概率是期权更佳。
对比风险度,卖方高胜率+垂差限定最大亏损+可买方对冲,风险并没有增大,可能反而更小。

全部讨论

理论上正确的的数据。
如果真参照上文开仓,资金利用率达到极限,稍微不注意就爆仓一把带走。
现实中为了防范未知风险,卖方理论收益率起码打三折。

03-06 00:05

您这个策略在震荡市可用。

03-05 18:47

碰到尾部风险呢

前提是指数温和上涨或不跌,如果暴跌呢?

03-05 14:14

以后可以试一下,理论上比单做期权买方保险很多,赚很多,有条件的大佬可以实践一下。

03-05 13:48

3万也可以搞

03-05 13:37

沒看懂您这个期权组合,可以说详细点吗?

03-05 12:36

老师,你这套策略,美股适合不

03-05 12:26

适合大资金,门槛很高