书子青

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黄金感觉很难用单一的变量去解释，前十年黄金用美国实际利率解释还算比较合理，但从2022年起，黄金和实际利率开始逐渐脱钩了

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每一个靠单吊光芒万丈的账户后面都有无数在阴沟里被爆头的尸体。 2000，2001，2008，2009，2018，2020，2022，总有一款阴沟适合你。

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不应该用2004-2014的高roe股跑2014至2024吗，你这用实验集当验证集去跑。。。

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top3是啥，一般不是讲top2华五c9吗（非质疑纯好奇）

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回复@Rio8: 某魔兽论坛股票版21年唯一指定价值投资专用股//@Rio8:回复@书子青:没啥故事啊，A股其实也上来了，你看看21年股价，其实只有短短两个来月在高位，多倒霉的韭菜在那两月买

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回复@Ealon: 这我还真不知道，一直看的是A股的海控//@Ealon:回复@书子青:$中远海控(01919)$ 复权月线收盘价已经新高了，你还不知道吗？

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21年中远海控也是这么对比的，后来的故事大家都知道了

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被动波动率保护的对冲成本其实挺高的，像10年到20年这十年对组合的拖累与危机期间提供的保护几乎是一样多的。 个人见解是如果资金不多，危机时市场的流动性足够完成清仓。那么其实主动的波动率多头保护（使用看空期权或者做空证券股）或者最简单的均线下空仓对散户来说是更好的选择。

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回复@jiancai: 直到1982年回购在sec中都是非法的，因为这剥夺了股东处置自身应得财产的权利//@jiancai:回复@沧海一韭菜:为了那屁点税的损失，权利就不要了，这是谁普及的常识。

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江苏金租

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求求你亏一天吧

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21年之前，只要纳指比钯金价格达到9：1就可以抛纳指买大宗了，01年08年都精准的逃顶，然后这个规律就失效了。 fed控制的价格，不要太相信有什么规律可言。

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回复@发发发发发发发发a: 在这个利率和财政环境下应该是有的，不过遇上17年这种几乎所有权益类都普涨的行情的时候，受到对冲成本拖累，组合表现应该表现会比基准差不少。//@发发发发发发发发a:回复@书子青:那收益率有2倍？

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回复@发发发发发发发发a: spy//@发发发发发发发发a:回复@书子青:啥基准

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我刚刚关注了雪球组合 $跟买华润(ZH3260918)$ ，当前净值 0.9784 。

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感觉配置喵这个组合很适合加杠杆，我目测一到两倍杠杆能把波动率拉到和基准一样。

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回复@Ealon: 资源价格高位的时候，这种行为会成为中国资源企业的阿尔法，资源价格回落的时候，利润和债务崩的也是天崩地裂的，但又有什么办法呢，国企有个好爹，有无线流动性的支持。
话说真的很少见国内企业加入国外的价格联盟，通过限产的方式维持价格。//@Ealon:回复@Ealon:补个数据...

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渡边太太们热爱的是外汇吧

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市场预期实际利率深度为负，可能的原因是降息推迟或二次通胀，实际利率为0的黄金或通胀受益的大宗商品比较吃香了。 （另黄金和原油存在战备物资的属性）

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a股的tmt类etf近八九年毫无β