发布于: Android转发：0回复：0喜欢：0
被动波动率保护的对冲成本其实挺高的，像10年到20年这十年对组合的拖累与危机期间提供的保护几乎是一样多的。 个人见解是如果资金不多，危机时市场的流动性足够完成清仓。那么其实主动的波动率多头保护（使用看空期权或者做空证券股）或者最简单的均线下空仓对散户来说是更好的选择。[狗头]
引用：
2024-04-10 12:48
聊点干货。
本文内容对很多人来说没啥用，可以直接不用看了。
对那些有用的人来说，可能非常有用。
本文主要聊如何对冲尾部风险，常见的尾部风险工具，比如经典的$Tail风险ETF-Cambria(TAIL)$,他们的处理办法基本上都是主要资金放在短期美债上，小部分资金滚动购买价外看跌期权，正常...