回复@泡沫艺术家: 做空IM的，很多是所谓的“市场中性策略”私募量化产品——做多微盘股，做空IM。一旦IM基差收敛，这部分量化基金受伤更重，可能被迫平仓IM空单，同时卖出微盘股。这将导致如下正反馈：微盘股下跌——量化基金净值下跌——量化基金被赎回——量化基金卖出微盘股——微盘股进一步下跌。
最近，#公募量化一姐全渠道恢复大额申购# ，说明量化基金的赎回压力已经不小了。至少，已经扭转了之前负反馈的趋势。
$国证2000(SZ399303)$ $中证2000(CSI932000)$//@泡沫艺术家:回复@蓝色天鹅绒:这个策略一个月前行，目前就是纯赌了。1000严重超跌，而IM 5116点，基差都惊人了。这意味着稍微有点反弹，因为波动率的原因，300的多单盈利是对冲不了1000空单亏损的。
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