动量轮转在A股更有效,这个跑了快两年的组合,在十个大类中选三个最强的行业,再选权重最大个股,远远跑赢了指数。$A股行业轮转(ZH3079612)$
基准为标普500指数。
非常简单的双动量策略。
持有SPY QQQ MDY EFA FXI VWO VNQ GLD TLT LQD。
基本覆盖了所有资产类型,美股,科技股,美股小盘,中国股,欧洲股,新兴市场股,房地产,黄金,国债,企业债。
相对动量,选择过去三个月表现最好的四只,等权重持有。
绝对动量,比较美国总债务指数与美元无风险利率。
不符合,退出持有现金。
回测数据到1997年,历史上只有2000年,2008年,2022年负收益,剩下所有年份全部正收益。
标准的一条斜线,过去26年间,最大回测只有13%。
持续观察双动量,发现在2024年的一月这个策略突然满仓了,虽然单月没跑赢标普,但还是很有预见性的,二月继续满仓,开始用这个组合跟踪策略 $环球资产轮转(ZH3098557)$
请教喵大:
1、短期美债收益率大于vbmfx收益率转为现金的逻辑是什么?
2、vbmfx收益率这种数据是在付费的bloomberg客户端查询吗?
如果我再懒一点,买标普500也是可以的是吧。
全球资产配置
资产配置丨一个可能无限接近圣杯的策略
请问用什么网站回测的数据?
各买10%定期调整是什么样的情况呢?
学习
喵喵好久没有发让我触动心弦的文章了
这个策略是不是已经空仓大半年了?