好久没写策略了。

一个可能无限接近圣杯的策略。

基准为标普500指数。

非常简单的双动量策略。

持有SPY QQQ MDY EFA FXI VWO VNQ GLD TLT LQD。

基本覆盖了所有资产类型，美股，科技股，美股小盘，中国股，欧洲股，新兴市场股，房地产，黄金，国债，企业债。

相对动量，选择过去三个月表现最好的四只，等权重持有。

绝对动量，比较美国总债务指数与美元无风险利率。

不符合，退出持有现金。

回测数据到1997年，历史上只有2000年，2008年，2022年负收益，剩下所有年份全部正收益。

标准的一条斜线，过去26年间，最大回测只有13%。