| 发布于: | 雪球 | 回复：201 | 喜欢：419 |
其实看盘面就知道，有股力量成了GJD的对手盘，最后今天下午不得不拉券商，这位置2900只能进，不能退，要是跳了，太伤人气了。看着吧。这堆量化没好结果的，从828开始就砸的天怒人怨，到了现在不看看形势，上头都急了，还不知收敛，赶紧低调躲起来，反而敢薅GJD的羊毛。有白大褂前车之鉴在那摆着了，争着想去被祭旗？[狗头]
事实上是这个量化自己乱了阵脚，年前不断清仓中证2000换成拼命买进沪深300，结果完美错过2月8号最后一天的中证2000大反弹，就这一天错配起码损失10%，过年期间他们应该是做了反思跟策略调整，导致开年第一个交易日刚开盘就疯狂卖出沪深300，屯出的现金立马追到中证2000里去，这次到是没踏空，算走对方向了，就是卖出大票的力度与时间太集中了（侧面也说明年前他们错过最后一天小盘暴力反弹搞的年都没过好一定是在痛定思痛反思），说什么量化控制市场就属于夸大其词了，要真有那个能耐，年前他们一直在中证2000上面玩控盘就行了，实际情况是当大盘持续暴跌，这样的量化机构也完全恐慌了，如果不是年前3天gjd大力出奇迹逆转大盘走势，量化的调仓策略是完全正确的（试想一下如果大盘一直暴跌到年前最后一天，大盘暴跌到2300点，他们这个调仓到大盘股躲避最后这300点暴跌是不是很英明神武？这300点暴跌可以让大量小票至少再吃3个跌停，但跑到大盘股里面撑死一个跌停）。
被深交所公开谴责的灵均，模型持股则发生了妖娆的变化：2月7日至2月8日，模型大幅减少了中证2000成分股及非成分股的权重，提高了沪深300、中证500、中证1000成分股的占比后，错失中证2000在2月8日的反弹。春节过后的第一个交易日，即2月19日，又大幅缩减沪深300、中证500、中证1000成分股的占比，转而投向中证2000成分股。一番操作之后，深交所判定灵均在2月19日9点30分00秒至9点30分42秒之间卖出的13.72亿深市股票影响了正常交易秩序，从2月20日起至2月22日止，对灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，限制其在此期间买卖深交所上市的所有股票，并启动对灵均的公开谴责程序。随后，上交所也对灵均采取了限制交易措施。
确实，卖300，跟国家队对着干啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。厂长看了灵均的量化选股产品的持仓变化，梳理了要点如下：
在一月的时候，产品的小微盘的仓位是非常高的，中证2000成份股一度占比50%以上，沪深300、中证500和中证1000的成份股，在20%左右。
2月8日，节前最后一个交易日的仓位来看，灵均已经大幅度从中证2000调到中证1000和中证500的成份股中，当天小微盘暴涨。
在2月19日，节前第一个交易日，市场高开，灵均又迅速大幅从沪深300、中证1000等三大股指上往中证2000成份股调仓。
当天中证2000表现出色，500和1000则比较弱势，灵均这波调仓也收获颇丰。
也就是说，这段时间，灵均连续在做极致的风格切换。而周一高开后迅速卖大盘，买小盘的操作，显然。。。
我觉得最近一个月大盘的走势跟个巨婴一样：不给点好处立马摆烂，不拉马上砸下去。不太像散户干的，春节港股涨说明也不是外资，再排除一个国家队，股息砸盘的大概率是这帮害虫了。