发布于: | 雪球 | 转发:30 | 回复:51 | 喜欢:45 |
拜托阁下仔细看清楚报道吧。光大确实做了股指期货对冲,但是这些是以后的事了。
因为无法理解他这个报道,我只能推测他以为3000万手上证50ETF就是72亿元,或者230亿元。21世纪报道似乎把这两个数据当成一个数据了,因为49亿这个数据需要计算才能得出。
我并不想追究报道这个事儿的记者有没有弄清楚3000万手上证50ETF到底是多少市值,我在意的是,事情的真相到底是什么?
从光大事后的对冲措施看来,似乎49亿元靠谱些。但是又出现了一个新的问题,为什么光大有人可以一单下49亿元?这么大的单子,没有复核吗?软件没有提醒功能吗?太诡异了。
我们需要媒体给我们真实、真相,媒体往往给我们幻象,甚至假相。
看看这段话:杨剑波 ”号称为华人金融经济学者里最早运用GARCH、GJR-GARC、ECM等模型,对中国及世界资本市场的波动率集群效应进行分析的研究人员。“
其中关键是”资本市场的波动率集群效应“,说白了,这就是在研究和开发如何利用群体性疯狂,通过制造和放大波动、推波助澜而渔猎跟风盘的操纵和诱导模型!通过期指和现货联动制造和放大波动就是其基本的获利模式。
说是失误,说辞而已。这个模型就是操纵,美名曰集群效应。
他们的套利从交易结果来看,就是拉高后在股指期货放空,这是确定性的数据了。在拉高之前是否在在期货里布多单没有数据来证实,起码不可能否定这种可能性,按集群效应的中国第一人来看,必然会在期货中布超额多单才是常规推理。