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![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
，就是在自营FICC下做关于“商品期货跨品种套利的量化策略研究（基于分钟级数据的日内高频策略）”。给我2周时间，然后现在是第二周了。我是第一次接触商品期货，也是第一次尝试日内策略其实跨品种套利策略的逻辑我觉得很好理解，python编程和数据处理分析我也都OK，但是就苦于没有理想的回测结果（考虑手续费、滑点、冲击成本后）![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
，大概是我不会深度学习神经网络那些fancy的model吧（我听说做高频的都是用那些，短期速成也不可能）.......这周答辩的时候难道只能给领导show一个亏钱的策略曲线了么求安慰）没事的，在A股亏钱太平常了，说清楚怎么亏的，那也是水平。
水平高的才能做到想赚就赚，想亏就亏。我好像在视频里说过吧，让人争取排名倒数第一，我看也没几个人做得到，如果做得到的话，反手做空或对冲都行。
$九雾组合(CSI2051)$
这个策略2周时间是肯定整不出来的，你把你的交易逻辑完整地用量化方式表达出来，就很优秀了。
大部分信号并不强，建议你观察到一个可能的赚钱现象再想怎么用程序语言表达出来，比测试各种信号效率高
你是专门盯着刚哥问啊 ？？？
哈哈哈哈，莫名想笑
以前大金链子说过一个跨品种套利的原理，可以去研究下。但日内高频确实最难。
深度学习模型和你做套利有啥关系。。。