这个15年423倍与上一篇15年164倍的买入、卖出条件,轮动品种都相同,怎么收益就变多了?没看懂,请指教下
到此,年化>50%量化交易策略已经全部给出,后续我将一步一步教大家如果自己动手来做这个年化>50%量化交易系统,目标是人人可以动手做量化。
策略说明:本次基于蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)进行改进并回测
买入条件:
1、大于昨天J日均线,
2、K日涨幅大于0
3、并且涨幅排名第一。
三个条件都满足才买入。
卖出条件:
1、小于昨天J日均线
2、K日涨幅小于0
3、或涨幅排名不是第一
三个条件满足一个就卖出
蛋卷斗牛二八轮动(CSI001)的轮动组合:沪深300指数、中证500指数
本次策略使用的轮动组合:沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数
买入时机及交易佣金设置:
1、采用T日收盘价判断(实际操作可取14:50分的价格计算),T日收盘价交易。
2、交易佣金为万分之三。
3、空仓时持有T+0现金理财产品,费率按年2.5%计算。
杠杆:本次测试杠杆比例为125%,融资利率按照8%计算(特别说明,加杠杆后,从2005-1-1日开始本策略的最大回撤也只有31.13%,最大回撤时间为2019.1.22,最大回撤时担保比例仍然保持在340%,风险极小)
净值初始值为1元,时间为2005年1月1日,到2019/12/31日,净值15年423倍,最大回撤为31.13%,最大回撤时间为2019.1.22,累计年收益率超过51.6%
累计净值图如下:
2015买卖信号如下:
2020买卖信号如下:
根据买卖信号,基本都能躲过持续的大跌,而且牛市也不会提前下车,当然突然1,2天的大跌是无法躲过的,但哪都是短期波动,可以忽略,看大概率就好。
$沪深300(SH000300)$ $500ETF(SH510500)$ $创业板(SZ159915)$
作者:“小散变镰刀”|公众号“小散变镰刀”
这个15年423倍与上一篇15年164倍的买入、卖出条件,轮动品种都相同,怎么收益就变多了?没看懂,请指教下
海龟交易是小散的利器,灵活机动。就是我不会用
还想问一下,我之前回测的中证1000ETF(512100)最早从16年11月开始。想问一下之前的中证指数ETF是才用的哪个?谢谢
这个和宜昌白云飞公布的那个,多了一个条件,涨幅大于0,是这样理解的吗?
J,k数值是多少?
量化投资,大道至简,重在严格执行。$中国平安(SH601318)$ $格力电器(SZ000651)$ $万华化学(SH600309)$
大道至简,量化的核心在严格执行,能躲过大跌,不错过牛市
$格力电器(SZ000651)$ $万科A(SZ000002)$ $贵州茅台(SH600519)$