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事情起源于一个朋友对我说发现了50期权的一个异常现象，六月或九月的期权价格异常，call比正常的贵，put比正常的低，令到期权的隐含股价比现价高， 出现了套利机会，出于对“套利”二字的反感和警惕，我一口否认了，但看了一下股价，又发现真的如此，但是经验又告诉我， 这不太可能，国内期权做市...
是的，赚到的利息就是对使用的资金的回报。目前国内的备兑开仓，所需要的资金就是买ETF的钱，卖出的call不需要额外的保证金，而买入put, 也只是put的价钱。