我的超超越越呢2018-12-29 14:08
当时看着康泰转债离转股不到20天，负溢价8%，虽然正股20多倍的PB，竟然还是入了，幻想着正股价随机漫步，吃到折价。随后的事情众所周知，长生疫苗事件，一篇文章火爆朋友圈，康泰躺枪，转债一天崩了20%多。
于是我创建了一个组合$折价转债套利尝试(ZH1385357)$ ，无脑按折价程度买入折价1%以上的转债，待溢价后卖出。
然后发现大多数情况都是通过正股价格下跌完成的回归。。。组合运行四个多月，至今竟浮亏3.82%，可想而知如果同期持有的是折价转债对应的正股，得亏成什么样了，据我用换手率估算，大约比本组合要多亏9个点。