回复@一米辰: 以ETF为标的的期权,ETF就是指数基金,300ETF,上证50ETF,中证500ETF,创业板ETF……//@一米辰:回复@死磕期权:你这个方式死磕是磕不下去的,这一张下去就是3680元,而且是虚值,还有6天,每天自然损失就300元/天....
我觉得商品期权每注下得太重,这个占了万元的三分之一, 下的...
ETF是指数,指数判断起来应该比个股及商品简单,最主要想说的,ETF期权不同月份的合约流动性都比较好,那么我们的各...
回复@一米辰: 以ETF为标的的期权,ETF就是指数基金,300ETF,上证50ETF,中证500ETF,创业板ETF……//@一米辰:回复@死磕期权:你这个方式死磕是磕不下去的,这一张下去就是3680元,而且是虚值,还有6天,每天自然损失就300元/天....
我觉得商品期权每注下得太重,这个占了万元的三分之一, 下的...
昨天做的合约是实值1~2档,今天做的是虚值1档,想问下楼主,第一这个策略的依据是对第二天涨跌的判断吗?,第二选合约的考量是什么?谢谢! 我感觉创业板隐波现在21.67,这个算中位数,并不算低位,如果判断没有实现大行情,那么损失的概率是非常大的。
你这个方式死磕是磕不下去的,这一张下去就是3680元,而且是虚值,还有6天,每天自然损失就300元/天....
我觉得商品期权每注下得太重,这个占了万元的三分之一, 下的还是末日轮,只要三次不成功,这一晚就死磕完了,都没有体会到期权死磕的乐趣。
转ETF期权吧,每次下注个100~300元的,标...
回复@马克恩斯: 这个指标由巴菲特提出,我们叫巴菲特指数//@马克恩斯:回复@洪荒力ant:这两个指标根本没有什么可比性
GDP是一个国家一年的总的产出,是一个流量概念。
市值是截止到某个时点时全市场所有股票的市场价值总和,是一个存量概念。
存量和流量比较,完全外行。
还编一个...
回复@死磕期权: 是,期权的仓位和股票,期货均不同,其一期权有三种仓位(分别代表三种盈亏来源),其二期权仓位看不出来,得算一遍才知道它的仓位。//@死磕期权:回复@一米辰:控制仓位的目的还是留几条命,期权瞬间跌百分之五十还是很多的,不能一次下注,另外期权是以小博大的最好的品种。拿做期...
回复@死磕期权: 我也死磕下期权,这个账户,不是资金占用控制在三分之一的问题,即使你控制了资金使用量是三分之一,其实它的仓位不是三分之一,因为它压根仓位就每次都不一样?做买方,它的方向仓位可能是5~6万,那波动起来不用说,除此之外它还有隐波仓位,这一天的铁矿石没啥涨跌,但是它也能...
我每天观摩 1万元在商品里不要分配仓位,在ETF里容易控制
回复@gh11: 这几个都认识,股市这事,要看还是要看第三方公开数据。//@gh11:回复@十三香烤冷面:我前面关注了有八年,今年取关的,这个收益99.99%是假的,不知道有没有球友记得一个叫做耐力投资的,这个人做私募前跟公公风格几乎完全一致,贴出来的做t全部成功,后来做私募爆仓了,公公自己崇拜的丹...
我觉得50的波动率处于低位,双买5月占不到低波动率的便宜,但是受高theta的伤害。 如果没有大波动5月的高gamma你就用不到,硬生生的看着时间价值损耗。
原油期权没有6月份的合约了吧
回复@火昱期权: 因为我在-gamma太大吃过亏,因此我在到期前都会移到下月,吃前段降波带来Vega的钱,到期前theta的钱降得快,但是我怕波动带来的-gamma风险。
说来你的这个50创业板策略,大部分时候delta是对冲的,它是两个标的,相关度弱了很多。
这种策略我以前没做,向你学习[很赞...
从年初到现在,曲线的回测最大控制的很好,应该是一个好策略。 你这个比价指数如何定或衡量呢?