雪球蛋卷二八安睡策略
雪球旗下的蛋卷基金，曾经推出过一个名为二八安睡策略的组合基金，绩效极为很稳定，如图：
二八安睡策略的组合基金的投资逻辑
a. 投资者购买“蛋卷安睡二八平衡”视同投资者接受约定交易业务规则和“蛋卷安睡二八平衡”策略交易规则。投资者首次购买“蛋卷安睡二...
数量技术宅
- 关注:1
- 粉丝:99
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
大类资产轮动的概念
大类资产轮动，从定义上来说， 就是债券、股票、商品的轮动。从典型的学院派理论来讲，上述资产之间的轮动顺序往往是债券先走牛，然后股票牛市，股票走牛之后商品开始火爆，等商品行情结束后，最后用现金做防守。 这是一轮典型的经济周期，也就是大家熟知的美林投资时钟。<...
二八轮动策略原理
二八轮动策略，通俗的来讲就是大小盘股的轮动策略。 其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股，“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票。如果我们仔细观察股市，经常会看到这样的现象，市场中的大盘股和中小盘股在同一时期会出现不同涨同跌的分化，即大盘股表现强势的时候...
中证1000指数特征
近期，中金所新上市了中证1000指数的股指期货以及期权，自此，国内的期指共有4个交易标的（上证50、沪深300、中证500、中证1000）可供选择。研究新上市的中证1000期指标的，我们就需要先了解期指对应的现货指数：中证1000指数，有哪些特征。
特征1：市值相对于其他3个期...
什么是智能定投
大家如果打开某某宝的基金理财界面，选择某一个基金标的的定投，往往会在选择定投方式时出现两个选项，一是普通定投、二是智能定投。而且往往智能定投的收益率会高于普通定投，那么，究竟什么是智能定投，它是怎么个智能法，使得收益率高于普通定投？我们将通过这篇文章来揭开...
经常炒股的朋友，应该都听说过这段操盘口诀：
早上大跌要买,早上大涨要卖
下午大涨不追,下午大跌次日买
早上大跌不割,不涨不跌睡觉
我们随手百度，也能发现各大主流论坛，充斥着该口诀。甚至有许多朋友，真的在跟随这个口诀炒股。那么，这个口诀是否真的像他的流传度那样有效？
期权是一种合约，它赋予买方在未来某个时间点以特定价格买卖资产的权利。 这些被称为衍生品的合约的交易有多种原因，但一种常见的用法是来对冲当资产价格以不利方式变动，所产生的风险敞口。
期权，即买入或卖出的权利，也是有价格的。 Black Scholes 模型描述了一种确定期权公平价格的方法，...
涨停跌停板分类
涨停、跌停是A股特有的现象，其他主要市场，例如美股、港股都不存在涨跌停的规则。涨停、跌停背后代表的是极端的行情或交易情绪，针对A股的涨停现象，民间也有不少“涨停战法”与“涨停敢死队”的资金，专门抓与涨停板相关的行情。
对于涨停跌停板的研究对象，我们可以分为...
隐含波动率概述
Black-Scholes 将期权价格描述为标的价格、行权价、无风险利率、到期时间和波动性的函数。
V=BS(S,K,r,T,σ)
在本文中，我们使用的波动率值是对未来已实现价格波动率的估计。
鉴于股票价格、行权价、无风险利率和到期时间都是已知且容易找到的，我们实际上可以将市...
股票数据爬虫进阶：免费、开源的股票爬虫Python库，实测好用
免费、开源的股票爬虫Python库：Easyquotation
我们在此前的文章中，向大家分享了如何用Python爬虫，从新浪财经获取实时的股票数据：（文章链接）。本期文章，我们将介绍一个股票数据爬虫的进阶工具：一个叫做Easyquotation的Python三方库，这个py三方库内置了爬取多个不同的股票数据源的功能...
实时获取股票数据，免费！——Python爬虫Sina Stock实战
实时股票数据的重要性
对于四大可交易资产：股票、期货、期权、数字货币来说，期货、期权、数字货币，可以从交易所提供的api收到实时行情数据，而股票由于量化交易接口不面向普通人开放，导致大家想要获取到股票的实时数据，十分困难。而与此同时，股票实时数据，又是极其重要的场内交易数据。...
期货行情瞬息万变，保证金体系决定了期货交易的杠杆属性。保证金放多了，资金利用率低，放少了，可能在大幅度的行情波动中造成强平的结果，甚至成为最终盈利和亏损的界限。所以，需要有一个衡量标准，为我们的仓位设置提供参考，VaR模型是科学管理仓位，提升策略效率的一个不错的选择。
VaR模...
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅
如何选择配对品种
目前在商品期货市场，上市品种活跃品种也越来越多。我们知道，商品期货是可以做跨品种的配对交易的，理论上商品期货的品种数量越多，我们能组合的跨品种交易对也越多。那么，我们该如何选择有效的配对品种，来进行策略研究和配...
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅
为何统计商品期货的月度效应
为什么选择统计商品期货，而非股票，或是数字货币的月度效应？这是因为，相比较其他金融资产，商品期货背后所对应的是实物资产，比如农产品、工业品，而这些实物资产，都存在着一些明确的随季节变化的供需规律。
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅
监控股票指数的选取
A股市场近期如火如荼，代表核心资产的沪深300指数，近期突破了2015年大牛市的高点，直奔2007年的历史最高点而去，在如此火爆的行情下，有些投资者认为大行情来了，想跑步进场，而另一部分人觉得市场过热了，应该获利了结。那...
量化交易如何选择云服务器，如何在本地远程开发与调试云服务器程序
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅
我们在交易数字货币的时候，会遇到一个非常关键的问题，那就是数字货币交易所的服务器往往在海外，所以我们本地的程序在连接海外服务器的时候会遇到一些连接不上，信号不稳等等问题，这对我们开发量化交易程序造成了不小的麻烦。因此，我们需要在海...
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅
我们先来回顾一下，一个真实数据集的完整机器学习解决方案（上篇）提到，一个完整的机器学习工程的实现步骤：
1. 数据预处理
2. 探索性数据特征统计
3. 特征工程与特征选取
4. 建立基线
5. 机器学习建模
6. 超参数调优
...