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＞＞最佳的挪仓时机是，当股价升到call的行使价时，即平价时，挪仓到下个月，因为当其他参数相同的情况下，此时可以拿回最多的时间值。
－－50ETF现价是2.367，3月2.35的Call是0.0363，4月2.35/2.40/2.45的Call分别为0.0515/0.0289/0.0144，移到下月哪一档呢？平值的时间价值不是最大吗？这时移仓感觉很亏啊。如果移仓到下月的更高档位，所获远小于平掉当月Call亏损的，还要承受更长时间的波动，没有想通逻辑是什么，忘不吝赐教。
引用：
2017-02-28 23:09
Covered call是许多初学者最先接触的策略， 但是许多的逻辑和直觉上还是有差别的。
1.covered call由同时买入一份正股和卖出一份call组成，是一个明显方向性的策略，由于其delta恒定为正的，只有向下的风险，没有向上的风险。
2.这个组合的中的股票是主仓位，而call是对冲仓位。盈亏主要取...

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海浪99992017-03-05 14:46

炒股基本靠蒙2017-03-02 11:38

如果长期看好正股，说明主要目的是“靠正股盈利”，而期权作为辅助手段，多赚点现金流或者降低持股成本。在这种情况下，卖平CALL我认为是不合适的，正股被CALL走是对“主要目的”最大的危害。
从我最近两个月实践来看，纯期权交易的思维用到以正股为主要盈利的策略上是有冲突的，两种策略选其一长期执行，都会有比较好的结果，但两者混用就会互相伤害了。