炒股基本靠蒙

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不觉得衍生品对市场有什么必要性

炒股基本靠蒙的热门讨论
半年总结:学渣抄作业投资大法

本人一直推荐身边朋友学投资从抄作业做起,甚至抄一辈子也可以,就看你的定位,或者说什么时候认清现实。 我把抄作业分三类: 1、纯抄学渣型,看看学霸的帖子就完事儿,年报也懒得看,整理资料神马的完全不干。 2、半抄路人型,学霸的帖子和公告都仔细看过,划了重点,持续跟踪,很多股民都是这型...查看全文

2017年终总结:股期结合策略

年初入坑期权后发现自己对期权很感兴趣,所以本年度投资精力主要放在港股,实践股期结合的投资策略。账户整体收益55.6%,期权贡献了19.6%,股票贡献21.3%,分红贡献6.8%,数据都来自IB的报告,但乘一起却稍微有点儿对不上,尴尬。本策略主要内容:股期结合策略:与时间为友,赚相对收益{股期结...查看全文

美妙的IV-为什么“追涨”卖出新华PUT

7月17日,新华保险H大涨8.4%。同时,新华期权的IV(Implied Volatility,即隐含波动率或引申波幅)也暴涨。7月18日,将太保的裸PUT全部换成新华价外PUT。 众所周知,卖出价外期权,主要是为了赚期权时间值。根据期权定价公式,除去分红和市场无风险利率这两个短期内不变的因素外,影响期权时间值...查看全文

股期结合策略:期权开平仓之网格操作

股期结合策略中的期权短仓,在开平仓时也可以像股票一样,运用网格操作。期权的行权价间隔,相对于正股一般都在5%以下(除了1元以下的仙股),因此也不会出现利用期权进行网格操作,而每一格间距太大的问题。 具体的方式也简单,以正股价为基础,预先设置好网格买卖点。在网格的卖点,卖出相应行...查看全文

股期结合策略:期权给你建仓的勇气

基本面投资者经常会遇到这样的状况:看上一支股票,因为一些原因(比如估值不是足够低但已有吸引力,或者前期涨起来一些不甘心追高,等等),重仓下不了手,轻仓又觉得没意思。这个时候,期权可以给你建仓的勇气。具体操作,可以有以下两种选择: 1. 买入1份正股,卖出1份价外PUT。正股继续涨,能...查看全文

几种期权股票结合的操作策略

今年入了期权的坑,最近这几个月在做一些股期组合实盘实验。在写总结的时候发现,解释组合的操作和思路还真花时间,解释清楚太花篇幅。不如先来个我实验过的股期策略的介绍,以下策略都建立在愿意接盘正股的情况下。 1. 卖出价外PUT+现金或保证金备兑(Cash secured put):卖出价外PUT,并保证有足...查看全文

回复@skeletonli: 如果你对自己判断方向的实力有信心,我到是建议反向做。买call换成卖价内put,买put换成卖价内call。价内的程度,根据你对方向的判断来选择。这样做的好处是,牺牲一些潜在收益,不承担权利金成本,还能收获权利金做安全垫。我在太保上这么做过,但交易次数有限。//@skeletonli:...查看全文

从百奥家庭互动回购历史看回购的参考价值

总结:回购只是辅助参考条件,基本面才是投资决策的重点。 百奥上市后经历了三波回购:14年10-12月,16年4-7月,17年5月。三波回购共计5300万股,不足总股本的2%,耗资4100万港币。 第一波2014年10-12月回购时,目的可能是稳定股价,因为14年百奥业绩不佳,中报亏损2亿RMB,年报亏损1.3亿RMB。但...查看全文

降低持股成本的卖出期权操作要做盈利管理吗

通过covered call(CC)和cash secured put(CSP)操作来降低持股成本是一种常见的操作,如果期权浮亏,那就等待被行权,被行权后再进行反向操作。但是浮盈的CC和CSP一定要等到期吗? CC和CSP操作一般会选择价外期权开仓,主要原理是通过期权的时间价值衰减来获利,最终到期时,期权时间价值衰减...查看全文

股期结合策略文章汇总

想学习期权的朋友,建议先学习以下内容: 1. 上交所股票期权投教专区:网页链接 2. 港交所期权教育:网页链接 3. @精选2...查看全文

如果有世界第一的矿机公司的报表,才知道什么叫“暴利超想象”!查看全文

股期结合策略:选择开平仓时机的一个可行原则

无论是股期结合策略,还是纯期权策略,有一个期权短仓开平仓的原则可供参考(当然开平仓时机选择不止这一个原则):大涨卖CALL,大跌卖PUT。又因为大跌/大涨时CALL/PUT的权利金快速下跌,进而引申出“大涨平PUT短仓,大跌平CALL短仓”的原则。股期结合策略应用这一原则时,应该注意大涨大跌的原因...查看全文

put下跌才是回归正常水平啊,聚美正股波动率62.6%,期权IV在IB上还是显示的88%,7月2.5的PUT,bid价格0.25对应IV是59%, ask价格0.35对应IV是74%,如果挂单0.30,IV是67%,期权价格并不低估哦。当然,我上个月卖PUT的时候IV是140-150%[赚大了],卖的时候聚美3.8,现在聚美2.9,PUT仍赚钱[赚大了]查看全文

期权跟涡轮是两码事!建议多了解一下再做,或者干脆别做。山行的期权玩法可不是你这样的!查看全文

股期结合策略:与时间为友,赚相对收益

本策略的基本操作为:以基本面选股,卖出价外期权赚取时间值,在正股的绝对收益基础上,以期权的时间值来增加相对收益;本策略不介意被行权。这个策略涉及到以下内容:选股、仓位分配、杠杆和期权操作。本策略中期权操作方式:几种期权股票结合的操作策略{几种期权股票结合的操作策略...查看全文

介绍一个股期结合策略的长期实践者: 追瘋 (期權+颱風):至少从2011年开始的实践者,粤语,图表不是很易读,虽然看着有点费劲,但还是值得一看:网页链接 看起来国内访问需要翻墙。希望以后能找到一些国内投资者做股期结合策略的文章,分享给大家。 博客主选的三支股票...查看全文

股期结合策略:别轻易改变期权操作的定位

昨天在IB上浏览了一下中概股的IV,被迅雷140%的IV吸引了。今天在某股票群里正好看到大神讨论迅雷,就迫不及待的看了一天迅雷的基本面。那么问题来了:到底应该从基本面认可的股票里选期权,还是应该从认可的期权里选基本面可接受的股票?这个问题跟应用期权的定位有关。 在《股期结合策略:建立初始仓位及后续循环》查看全文

回复@乐分析: 以IB为例,期权手续费跟股票一样,大概0.18%,贵在期权的交易所费用。但是,相比于收到的权利金,手续费也没贵到哪去,去年全年的期权交易费用,与实现的权利金比例,大概在4%,如果以期权开仓时的权利金流入作为分母,这个比例还要更低,大概2%多一点。另外,以文中提到的新华55CALL...查看全文

回复@彩鹜紫幽: 如果长期看好正股,说明主要目的是“靠正股盈利”,而期权作为辅助手段,多赚点现金流或者降低持股成本。在这种情况下,卖平CALL我认为是不合适的,正股被CALL走是对“主要目的”最大的危害。从我最近两个月实践来看,纯期权交易的思维用到以正股为主要盈利的策略上是有冲突的,两...查看全文

锻炼身体,为家庭健康工作五十年。做投资就像是升管理或架构师,坑就那么多,都是少数人的出路。以后自动驾驶了,连滴滴都没得开查看全文

他的全部讨论

put下跌才是回归正常水平啊,聚美正股波动率62.6%,期权IV在IB上还是显示的88%,7月2.5的PUT,bid价格0.25对应IV是59%, ask价格0.35对应IV是74%,如果挂单0.30,IV是67%,期权价格并不低估哦。当然,我上个月卖PUT的时候IV是140-150%[赚大了],卖的时候聚美3.8,现在聚美2.9,PUT仍赚钱[赚大了]查看全文

备兑买权与备兑卖权之比较与选择

相同行权价的备兑买权(covered call)与备兑卖权(protective put)之间存在一种等价的关系。例如中国太保40元的备兑买权策略由1份太保正股与1份行权价40元的价外call组成,而相同行权价的备兑卖权策略由1份行权价为40的价内put组成,在期权时间值相同的情况下,这两种策略的盈亏曲线是完全一样...查看全文

回复@精选2012: 前辈的提醒一针见血。因为这个实验是混在整个账户里的,所以不太担心爆仓。后面考虑把这个实验换成70-80%仓位,可能参考意义更大一些。//@精选2012:回复@炒股基本靠蒙:[很赞][很赞]策略不错。不过,稍微提醒一下,你的做法其实是双倍做多,而过去一年的市况正好配合,所以收益可观...查看全文

股期结合策略:期权给你建仓的勇气

基本面投资者经常会遇到这样的状况:看上一支股票,因为一些原因(比如估值不是足够低但已有吸引力,或者前期涨起来一些不甘心追高,等等),重仓下不了手,轻仓又觉得没意思。这个时候,期权可以给你建仓的勇气。具体操作,可以有以下两种选择: 1. 买入1份正股,卖出1份价外PUT。正股继续涨,能...查看全文

我是雪球原创专栏作者 @炒股基本靠蒙 ,欢迎围观我的2017年度创作成绩单,还有18年的预测哦~ #晒年度报告得雪球日历#网页链接查看全文

我刚打赏了这篇帖子 ¥22.00,也推荐给你。查看全文

回复@坚信价值: 台积电还是谨慎的,觉得比特币不稳定,不给太多产能,不然10nm产能要被比特币吃掉大部分。华为的芯片很看重成本,而矿机芯片看重上市速度和能耗比,去晶圆厂下单有时候不计成本,因为芯片成本相对于目前的比特币行情下的矿机价格来说,真没多少。//@坚信价值:回复@云锋有鱼:2017年1...查看全文

期权跟涡轮是两码事!建议多了解一下再做,或者干脆别做。山行的期权玩法可不是你这样的!查看全文

如果有世界第一的矿机公司的报表,才知道什么叫“暴利超想象”!查看全文

股期结合策略:选择开平仓时机的一个可行原则

无论是股期结合策略,还是纯期权策略,有一个期权短仓开平仓的原则可供参考(当然开平仓时机选择不止这一个原则):大涨卖CALL,大跌卖PUT。又因为大跌/大涨时CALL/PUT的权利金快速下跌,进而引申出“大涨平PUT短仓,大跌平CALL短仓”的原则。股期结合策略应用这一原则时,应该注意大涨大跌的原因...查看全文

介绍一个股期结合策略的长期实践者: 追瘋 (期權+颱風):至少从2011年开始的实践者,粤语,图表不是很易读,虽然看着有点费劲,但还是值得一看:网页链接 看起来国内访问需要翻墙。希望以后能找到一些国内投资者做股期结合策略的文章,分享给大家。 博客主选的三支股票...查看全文

股期结合策略:别轻易改变期权操作的定位

昨天在IB上浏览了一下中概股的IV,被迅雷140%的IV吸引了。今天在某股票群里正好看到大神讨论迅雷,就迫不及待的看了一天迅雷的基本面。那么问题来了:到底应该从基本面认可的股票里选期权,还是应该从认可的期权里选基本面可接受的股票?这个问题跟应用期权的定位有关。 在《股期结合策略:建立初始仓位及后续循环》查看全文

股期结合策略文章汇总

想学习期权的朋友,建议先学习以下内容: 1. 上交所股票期权投教专区:网页链接 2. 港交所期权教育:网页链接 3. @精选2...查看全文

回复@ballsd: 几万美金足够了,建议开始别上杠杆,仓位小一些,行权价离现价远一点,不要太在意收到的权利金太少,建立起对期权的感觉学习必要的知识是关键,并且PUT/CALL短仓都做到完全备兑,比如PUT短仓被行权需要1万元接盘正股,就要保证账户的margin有1万。另外如果持仓正股下跌,margin也会跟...查看全文

回复@skeletonli: 上了杠杆才会穿仓,跟交易正股还是期权没关系,我也在很多帖子中反复强调控制杠杆,时刻注意备兑是否足够。而且长期下来,卖期权能赚钱,有很多资源可以参考,我推荐tastytrade,有很多期权回测和经验分享,证明很多卖期权的策略能带来不错的回报。单单雪球上就有不少人靠卖期权增...查看全文

回复@乐分析: 以IB为例,期权手续费跟股票一样,大概0.18%,贵在期权的交易所费用。但是,相比于收到的权利金,手续费也没贵到哪去,去年全年的期权交易费用,与实现的权利金比例,大概在4%,如果以期权开仓时的权利金流入作为分母,这个比例还要更低,大概2%多一点。另外,以文中提到的新华55CALL...查看全文

股期结合策略:期权开平仓之网格操作

股期结合策略中的期权短仓,在开平仓时也可以像股票一样,运用网格操作。期权的行权价间隔,相对于正股一般都在5%以下(除了1元以下的仙股),因此也不会出现利用期权进行网格操作,而每一格间距太大的问题。 具体的方式也简单,以正股价为基础,预先设置好网格买卖点。在网格的卖点,卖出相应行...查看全文

回复@彩鹜紫幽: 看错了也不会比买入输的惨啊,总还有一部分时间值,可以抵扣一部分正股成本,价内PUT短仓就是个covered call嘛。当然如果仓位太重就另说了。可以用价内PUT或covered call赌反弹。比如tastytrade的Tony,他卖covered call的策略之一就是在某股下跌的时候,找时机做covered call等反...查看全文

回复@skeletonli: 如果你对自己判断方向的实力有信心,我到是建议反向做。买call换成卖价内put,买put换成卖价内call。价内的程度,根据你对方向的判断来选择。这样做的好处是,牺牲一些潜在收益,不承担权利金成本,还能收获权利金做安全垫。我在太保上这么做过,但交易次数有限。//@skeletonli:...查看全文

回复@skeletonli: 买家付出权利金收获的是权利,当然不是白给啊。买期权对方向判断的正确性要求太高,不但方向要正确,还要在一定期限内正确,更要正确到一定程度来覆盖权利金成本,而卖期权的容错性就好得多。因此我才选择卖期权。买期权,理论上每次交易都是亏损有限收益无限,但是长期下来靠买...查看全文

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