炒股基本靠蒙

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不觉得衍生品对市场有什么必要性

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炒股基本靠蒙的热门讨论
半年总结:学渣抄作业投资大法

本人一直推荐身边朋友学投资从抄作业做起,甚至抄一辈子也可以,就看你的定位,或者说什么时候认清现实。 我把抄作业分三类: 1、纯抄学渣型,看看学霸的帖子就完事儿,年报也懒得看,整理资料神马的完全不干。 2、半抄路人型,学霸的帖子和公告都仔细看过,划了重点,持续跟踪,很多股民都是这型...查看全文

2017年终总结:股期结合策略

年初入坑期权后发现自己对期权很感兴趣,所以本年度投资精力主要放在港股,实践股期结合的投资策略。账户整体收益55.6%,期权贡献了19.6%,股票贡献21.3%,分红贡献6.8%,数据都来自IB的报告,但乘一起却稍微有点儿对不上,尴尬。本策略主要内容:股期结合策略:与时间为友,赚相对收益{股期结...查看全文

中国太保股期结合策略实验:三个月总结

在文章《股期结合策略:期权给你建仓的勇气》中( 网页链接 )提到了一个实盘实验:“以中国太保为正股,2017年11月中旬38.95元建仓3000股,同时卖出3手11月38元PUT以及3手11月40元CALL,以此初始状态循环”。这个实验目前已经经历了三个半月,在此做一下总结和记...查看全文

美妙的IV-为什么“追涨”卖出新华PUT

7月17日,新华保险H大涨8.4%。同时,新华期权的IV(Implied Volatility,即隐含波动率或引申波幅)也暴涨。7月18日,将太保的裸PUT全部换成新华价外PUT。 众所周知,卖出价外期权,主要是为了赚期权时间值。根据期权定价公式,除去分红和市场无风险利率这两个短期内不变的因素外,影响期权时间值...查看全文

股期结合策略:期权开平仓之网格操作

股期结合策略中的期权短仓,在开平仓时也可以像股票一样,运用网格操作。期权的行权价间隔,相对于正股一般都在5%以下(除了1元以下的仙股),因此也不会出现利用期权进行网格操作,而每一格间距太大的问题。 具体的方式也简单,以正股价为基础,预先设置好网格买卖点。在网格的卖点,卖出相应行...查看全文

股期结合策略:期权给你建仓的勇气

基本面投资者经常会遇到这样的状况:看上一支股票,因为一些原因(比如估值不是足够低但已有吸引力,或者前期涨起来一些不甘心追高,等等),重仓下不了手,轻仓又觉得没意思。这个时候,期权可以给你建仓的勇气。具体操作,可以有以下两种选择: 1. 买入1份正股,卖出1份价外PUT。正股继续涨,能...查看全文

CBOE和Tastytrage的指数备兑买权研究

前几天发过一个芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE)做的put/buy write策略与一些指数的历史收益对比。今天找到一个tastytrade的视频,讲解了buy-write(也就是covered call,备兑买权)策略。我觉得这个视频不错,结合CBOE的一些研究数据,总结一下供大家参考,视频与PPT附...查看全文

几种期权股票结合的操作策略

今年入了期权的坑,最近这几个月在做一些股期组合实盘实验。在写总结的时候发现,解释组合的操作和思路还真花时间,解释清楚太花篇幅。不如先来个我实验过的股期策略的介绍,以下策略都建立在愿意接盘正股的情况下。 1. 卖出价外PUT+现金或保证金备兑(Cash secured put):卖出价外PUT,并保证有足...查看全文

CBOE buy write/put 期权策略与指数的收益对比

最近关于指数期权的buy write或者cash secured put讨论好像多了一点儿,这里提供一个CBOE(芝加哥期权交易所)的资料,有兴趣的可以参考一下。网页链接 主要的几个数据图表参考以下PDF:网页链接查看全文

回复@skeletonli: 如果你对自己判断方向的实力有信心,我到是建议反向做。买call换成卖价内put,买put换成卖价内call。价内的程度,根据你对方向的判断来选择。这样做的好处是,牺牲一些潜在收益,不承担权利金成本,还能收获权利金做安全垫。我在太保上这么做过,但交易次数有限。//@skeletonli:...查看全文

从百奥家庭互动回购历史看回购的参考价值

总结:回购只是辅助参考条件,基本面才是投资决策的重点。 百奥上市后经历了三波回购:14年10-12月,16年4-7月,17年5月。三波回购共计5300万股,不足总股本的2%,耗资4100万港币。 第一波2014年10-12月回购时,目的可能是稳定股价,因为14年百奥业绩不佳,中报亏损2亿RMB,年报亏损1.3亿RMB。但...查看全文

股期结合策略文章汇总

想学习期权的朋友,建议先学习以下内容: 1. 上交所股票期权投教专区:网页链接 2. 港交所期权教育:网页链接 3. @精选2...查看全文

股期结合策略:选择期权到期时间(2)

选择期权到期时间(2):权利金与安全垫 在确定行权价的情况下,期权到期时间越长,权利金越多。但是为了获得较多的权利金,就一定要选最长的期权到期时间吗?本文从权利金的角度来进行探讨(以PUT为例)。 上表是中国平安72.5元PUT在不同正股价格下的权利金。从中可以看出近期期权的一些特点:整...查看全文

如果有世界第一的矿机公司的报表,才知道什么叫“暴利超想象”!查看全文

股期结合策略:选择开平仓时机的一个可行原则

无论是股期结合策略,还是纯期权策略,有一个期权短仓开平仓的原则可供参考(当然开平仓时机选择不止这一个原则):大涨卖CALL,大跌卖PUT。又因为大跌/大涨时CALL/PUT的权利金快速下跌,进而引申出“大涨平PUT短仓,大跌平CALL短仓”的原则。股期结合策略应用这一原则时,应该注意大涨大跌的原因...查看全文

股期结合策略:建立初始仓位及后续循环

股期结合策略初始仓位的建立及后续循环,按照保守到激进的程度,可以有以下几种方式: 初始只卖价外PUT:PUT被行权后才持有正股,并对接盘的正股仓位卖CALL;CALL被行权后继续卖PUT。此方式以赚取期权权利金为主,正股涨幅为辅;如果卖出的CALL行权价跟PUT相同的话,那就只会赚取权利金。 初始买...查看全文

股期结合策略:选择期权到期时间(1)

计划用几篇文章,从股期结合而非纯期权策略的角度,尝试探讨期权短仓到期时间的选择。 选择期权到期时间(1):时间值损耗 期权时间值(时间值不等同于权利金)在期权整个存续期间是在不断损耗的,损耗速度由theta表示,theta=期权时间值/时间的流逝。在交易软件中,theta值一般写成负值,提醒投...查看全文

回复@套利客: 我用的是盈透,虽然雪盈是跟盈透合作的,但是不确定雪盈是否可以。//@套利客:回复@炒股基本靠蒙:@炒股基本靠蒙 [¥10.00] 请问下您用的是哪个证券公司啊。我想雪盈开户,又怕不支持买卖期权。查看全文

put下跌才是回归正常水平啊,聚美正股波动率62.6%,期权IV在IB上还是显示的88%,7月2.5的PUT,bid价格0.25对应IV是59%, ask价格0.35对应IV是74%,如果挂单0.30,IV是67%,期权价格并不低估哦。当然,我上个月卖PUT的时候IV是140-150%[赚大了],卖的时候聚美3.8,现在聚美2.9,PUT仍赚钱[赚大了]查看全文

期权跟涡轮是两码事!建议多了解一下再做,或者干脆别做。山行的期权玩法可不是你这样的!查看全文

他的全部讨论

郑承良中国不缺有才华的人,但让这么有才华的人做半辈子房奴,他们做不到。查看全文

中国芯之个人视角:“逃兵” vs “老炮儿”

中国芯“逃兵”:缺芯是因为缺钱!中国芯“老炮”:芯片救国靠BAT不是开玩笑 2018-04-21 新智元 网页链接 来源:Dribbler 作者:雪无痕、看日出 【新智元导读】美国制裁,中国缺芯。北大计算机系博士“雪无痕”曾学芯片9年,但被实验室折磨的遍体鳞伤后...查看全文

唯利是从,马斯克还不是看重中国市场大,别在推特上假正义了,像新加坡这么小的市场,税再高他也没兴趣点名。查看全文

回复@软拍: PUT和BXM都是操作平价或最接近平价的期权,权利金和利息/股息收入都会做再投资。covered call与put虽然是可以认为是等价的,但这两个指数的特点有区别。PUT投资了1个月和3个月的国库券,但BXM有标普500成分股的分红。那么PUT收益高过BXM,能说明国库券比股票分红好吗?这不一定。put和c...查看全文

赞!确实很难成交,比如902,期权成交量实在是少。我也没用过。可以看这个网页:网页链接 的期权成交数据,如果成交量很高,可以尝试价差订单。查看全文

CBOE没有说明卖Call的交易成本,如果将这个备兑买权应用到恒生指数,手续费会吃掉部分收益,能不能长期跑赢指数就未可知了。但是在美股,IB里面选了smart maxrebate 的话,手续费经常是负的,是不是还能再多薅几根羊毛?[赚大了]//@炒股基本靠蒙:回复@飞夺丽泽桥:CALL在每月的第三个星期五挪仓,标...查看全文

回复@飞夺丽泽桥: CALL在每月的第三个星期五挪仓,标的是标普500指数。BXM/BXMD指数也包括了标普500成分股的分红。BXMD指数详细说明:网页链接查看全文

CBOE和Tastytrage的指数备兑买权研究

前几天发过一个芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE)做的put/buy write策略与一些指数的历史收益对比。今天找到一个tastytrade的视频,讲解了buy-write(也就是covered call,备兑买权)策略。我觉得这个视频不错,结合CBOE的一些研究数据,总结一下供大家参考,视频与PPT附...查看全文

这个设置是在IB的PC端交易软件traders workstation里面的。我没用过雪盈的软件和APP,还是让@雪盈证券 来回答吧。查看全文

股期结合策略:选择期权到期时间(2)

选择期权到期时间(2):权利金与安全垫 在确定行权价的情况下,期权到期时间越长,权利金越多。但是为了获得较多的权利金,就一定要选最长的期权到期时间吗?本文从权利金的角度来进行探讨(以PUT为例)。 上表是中国平安72.5元PUT在不同正股价格下的权利金。从中可以看出近期期权的一些特点:整...查看全文

股期结合策略:选择期权到期时间(1)

计划用几篇文章,从股期结合而非纯期权策略的角度,尝试探讨期权短仓到期时间的选择。 选择期权到期时间(1):时间值损耗 期权时间值(时间值不等同于权利金)在期权整个存续期间是在不断损耗的,损耗速度由theta表示,theta=期权时间值/时间的流逝。在交易软件中,theta值一般写成负值,提醒投...查看全文

聚美期权行权价间隔从2.5元变成0.5元了。[很赞]啥时候挂单间隔从0.05变成0.01?查看全文

CBOE buy write/put 期权策略与指数的收益对比

最近关于指数期权的buy write或者cash secured put讨论好像多了一点儿,这里提供一个CBOE(芝加哥期权交易所)的资料,有兴趣的可以参考一下。网页链接 主要的几个数据图表参考以下PDF:网页链接查看全文

回复@套利客: 我用的是盈透,虽然雪盈是跟盈透合作的,但是不确定雪盈是否可以。//@套利客:回复@炒股基本靠蒙:@炒股基本靠蒙 [¥10.00] 请问下您用的是哪个证券公司啊。我想雪盈开户,又怕不支持买卖期权。查看全文

中国太保股期结合策略实验:三个月总结

在文章《股期结合策略:期权给你建仓的勇气》中( 网页链接 )提到了一个实盘实验:“以中国太保为正股,2017年11月中旬38.95元建仓3000股,同时卖出3手11月38元PUT以及3手11月40元CALL,以此初始状态循环”。这个实验目前已经经历了三个半月,在此做一下总结和记...查看全文

扯蛋分析师,估计的经营利润比报道的营收还多。。。查看全文

put下跌才是回归正常水平啊,聚美正股波动率62.6%,期权IV在IB上还是显示的88%,7月2.5的PUT,bid价格0.25对应IV是59%, ask价格0.35对应IV是74%,如果挂单0.30,IV是67%,期权价格并不低估哦。当然,我上个月卖PUT的时候IV是140-150%[赚大了],卖的时候聚美3.8,现在聚美2.9,PUT仍赚钱[赚大了]查看全文

备兑买权与备兑卖权之比较与选择

相同行权价的备兑买权(covered call)与备兑卖权(protective put)之间存在一种等价的关系。例如中国太保40元的备兑买权策略由1份太保正股与1份行权价40元的价外call组成,而相同行权价的备兑卖权策略由1份行权价为40的价内put组成,在期权时间值相同的情况下,这两种策略的盈亏曲线是完全一样...查看全文

回复@精选2012: 前辈的提醒一针见血。因为这个实验是混在整个账户里的,所以不太担心爆仓。后面考虑把这个实验换成70-80%仓位,可能参考意义更大一些。//@精选2012:回复@炒股基本靠蒙:[很赞][很赞]策略不错。不过,稍微提醒一下,你的做法其实是双倍做多,而过去一年的市况正好配合,所以收益可观...查看全文

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