炒股基本靠蒙

2017年终总结：股期结合策略

年初入坑期权后发现自己对期权很感兴趣，所以本年度投资精力主要放在港股，实践股期结合的投资策略。账户整体收益55.6%，期权贡献了19.6%，股票贡献21.3%，分红贡献6.8%，数据都来自IB的报告，但乘一起却稍微有点儿对不上，尴尬。本策略主要内容：股期结合策略：与时间为友，赚相对收益{股期结...查看全文

中国太保股期结合策略实验：三个月总结

在文章《股期结合策略：期权给你建仓的勇气》中（ 网页链接 ）提到了一个实盘实验：“以中国太保为正股，2017年11月中旬38.95元建仓3000股，同时卖出3手11月38元PUT以及3手11月40元CALL，以此初始状态循环”。这个实验目前已经经历了三个半月，在此做一下总结和记...查看全文

股期结合策略：期权开平仓之网格操作

股期结合策略中的期权短仓，在开平仓时也可以像股票一样，运用网格操作。期权的行权价间隔，相对于正股一般都在5%以下（除了1元以下的仙股），因此也不会出现利用期权进行网格操作，而每一格间距太大的问题。 具体的方式也简单，以正股价为基础，预先设置好网格买卖点。在网格的卖点，卖出相应行...查看全文

股期结合策略：期权给你建仓的勇气

基本面投资者经常会遇到这样的状况：看上一支股票，因为一些原因（比如估值不是足够低但已有吸引力，或者前期涨起来一些不甘心追高，等等），重仓下不了手，轻仓又觉得没意思。这个时候，期权可以给你建仓的勇气。具体操作，可以有以下两种选择： 1. 买入1份正股，卖出1份价外PUT。正股继续涨，能...查看全文

半导体行业的，大多是电子 微电子出身，可是这帮人上学的时候或多或少会学一些计算机和编程相关的课程。互联网这么高的薪水、期权、股票以及财务自由的可能性，都远超半导体，所以很多人都转行去互联网或软件了。台湾为什么半导体行业人才多，甚至有很多计算机第毕业的跑去做半导体，就是因为台湾...查看全文

CBOE和Tastytrage的指数备兑买权研究

前几天发过一个芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）做的put/buy write策略与一些指数的历史收益对比。今天找到一个tastytrade的视频，讲解了buy-write（也就是covered call，备兑买权）策略。我觉得这个视频不错，结合CBOE的一些研究数据，总结一下供大家参考，视频与PPT附...查看全文

几种期权股票结合的操作策略

今年入了期权的坑，最近这几个月在做一些股期组合实盘实验。在写总结的时候发现，解释组合的操作和思路还真花时间，解释清楚太花篇幅。不如先来个我实验过的股期策略的介绍，以下策略都建立在愿意接盘正股的情况下。 1. 卖出价外PUT+现金或保证金备兑(Cash secured put)：卖出价外PUT，并保证有足...查看全文

CBOE buy write/put 期权策略与指数的收益对比

最近关于指数期权的buy write或者cash secured put讨论好像多了一点儿，这里提供一个CBOE（芝加哥期权交易所）的资料，有兴趣的可以参考一下。网页链接 主要的几个数据图表参考以下PDF：网页链接查看全文

股期结合策略文章汇总

想学习期权的朋友，建议先学习以下内容： 1. 上交所股票期权投教专区：网页链接 2. 港交所期权教育：网页链接 3. @精选2...查看全文

我觉得三门问题换与不换的概率一样，都是1/2。主持人打开一扇门之前，中奖概率是1/3没错，开门之后整个命题已经变了，只有两扇门可选了，两扇门的中奖概率相当。换与不换的本质只是选哪扇门，概率就是1/2。查看全文

回复@skeletonli: 如果你对自己判断方向的实力有信心，我到是建议反向做。买call换成卖价内put，买put换成卖价内call。价内的程度，根据你对方向的判断来选择。这样做的好处是，牺牲一些潜在收益，不承担权利金成本，还能收获权利金做安全垫。我在太保上这么做过，但交易次数有限。//@skeletonli:...查看全文

股期结合策略：选择期权到期时间（2）

选择期权到期时间（2）：权利金与安全垫 在确定行权价的情况下，期权到期时间越长，权利金越多。但是为了获得较多的权利金，就一定要选最长的期权到期时间吗？本文从权利金的角度来进行探讨（以PUT为例）。 上表是中国平安72.5元PUT在不同正股价格下的权利金。从中可以看出近期期权的一些特点：整...查看全文

如果有世界第一的矿机公司的报表，才知道什么叫“暴利超想象”！查看全文

股期结合策略：选择开平仓时机的一个可行原则

无论是股期结合策略，还是纯期权策略，有一个期权短仓开平仓的原则可供参考（当然开平仓时机选择不止这一个原则）：大涨卖CALL，大跌卖PUT。又因为大跌/大涨时CALL/PUT的权利金快速下跌，进而引申出“大涨平PUT短仓，大跌平CALL短仓”的原则。股期结合策略应用这一原则时，应该注意大涨大跌的原因...查看全文

股期结合策略：建立初始仓位及后续循环

股期结合策略初始仓位的建立及后续循环，按照保守到激进的程度，可以有以下几种方式： 初始只卖价外PUT：PUT被行权后才持有正股，并对接盘的正股仓位卖CALL；CALL被行权后继续卖PUT。此方式以赚取期权权利金为主，正股涨幅为辅；如果卖出的CALL行权价跟PUT相同的话，那就只会赚取权利金。 初始买...查看全文

回复@一日食三餐: 不知道你的数据来源是哪，世行现在还没有17年数据。从走势上来看，2005年日本生育率达到历史最低的1.25，2016年增长到1.44；而中国生育率在1999年达到历史最低1.494，2016年增长到1.624，一直增长平缓。图中蓝线是中国，绿线是日本。 查看图片查看全文

股期结合策略：选择期权到期时间（1）

计划用几篇文章，从股期结合而非纯期权策略的角度，尝试探讨期权短仓到期时间的选择。 选择期权到期时间（1）：时间值损耗 期权时间值（时间值不等同于权利金）在期权整个存续期间是在不断损耗的，损耗速度由theta表示，theta=期权时间值/时间的流逝。在交易软件中，theta值一般写成负值，提醒投...查看全文

回复@套利客: 我用的是盈透，虽然雪盈是跟盈透合作的，但是不确定雪盈是否可以。//@套利客:回复@炒股基本靠蒙:@炒股基本靠蒙 [¥10.00] 请问下您用的是哪个证券公司啊。我想雪盈开户，又怕不支持买卖期权。查看全文

put下跌才是回归正常水平啊，聚美正股波动率62.6%，期权IV在IB上还是显示的88%，7月2.5的PUT，bid价格0.25对应IV是59%, ask价格0.35对应IV是74%，如果挂单0.30，IV是67%，期权价格并不低估哦。当然，我上个月卖PUT的时候IV是140-150%，卖的时候聚美3.8，现在聚美2.9，PUT仍赚钱查看全文

期权跟涡轮是两码事！建议多了解一下再做，或者干脆别做。山行的期权玩法可不是你这样的！查看全文

吹的太过火，招黑也正常。如果有些工序是创意视讯代工再被实锤，这颗7nm的含金量就真的低了。查看全文

@小秘书 google play商店说雪球APP有问题，咋回事啊，以前没有啊？补充一下，我在google play商店里找不到雪球APP，是在华为应用市场里下载的，然后google play发了下面的警告。google play警告见图：查看全文

比特大陆与红杉进行120亿美元Pre-IPO融资 九月港交所交表年底前上市根据独家消息源，比特大陆正在与红杉等知名基金进行120亿美元估值的Pre-IPO轮融资，融资规模为4亿美元，将于本月内交割。作为矿机生产业务的全球巨头，比特大陆将于今年9月在港交所交表，并于年底前正式上市，预计市值可达300～40...查看全文

回复@wessad: 出生率与生育率是不同的概念。你提到的1.2%是出生率，日本2016年的出生率是0.8%下面这篇文章专门做了解释：网页链接//@wessad:回复@炒股基本靠蒙:出生率从16年的1.6%突然掉到17年的1.2%？查看全文

回复@一日食三餐: 不知道你的数据来源是哪，世行现在还没有17年数据。从走势上来看，2005年日本生育率达到历史最低的1.25，2016年增长到1.44；而中国生育率在1999年达到历史最低1.494，2016年增长到1.624，一直增长平缓。图中蓝线是中国，绿线是日本。 查看图片查看全文

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回复@Will_188: 你要说工作几年的人从计算机转行半导体的，除非是做EDA软件，否则我还真没见过，没见过那么傻的人。我都强调了，是台湾的计算机毕业生，有些人会在毕业的时候转行去做半导体。而且我举的前同事的例子，是转行做数字后端的，哪里说去做设计了。而且他也说过，他当时从计算机专业硕士...查看全文

半导体行业的，大多是电子 微电子出身，可是这帮人上学的时候或多或少会学一些计算机和编程相关的课程。互联网这么高的薪水、期权、股票以及财务自由的可能性，都远超半导体，所以很多人都转行去互联网或软件了。台湾为什么半导体行业人才多，甚至有很多计算机第毕业的跑去做半导体，就是因为台湾...查看全文

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回复@有所思: 我会看其他条件，按顺序优先级递减：1. 到期时间不足15天，平仓，向后挪仓或等下跌2. 有其他标的适合开PUT短仓，平仓，释放保证金或名义市值3. 开仓时是平价，平仓，等下跌或其他机会4. 开仓时是外价，继续等，70-90%盈利时平仓，等下跌或其他机会基本上我不会向上挪仓。//@有所思:回...查看全文

我一般是在下跌过程中卖PUT，上涨过程中卖CALL，也有一些数据支持这样的策略。最喜欢大涨大跌的时候卖，那时候IV可能会高一点儿。这倒不是预测股价走势，而是对股价走势作出的反应。但前提是PUT行权价-权利金的正股接盘价，或者CALL行权价+权利金的正股卖出价，都是可以接受（以基本面和估值为依据...查看全文

我看了一些实验，证明换门中奖的概率是大于不换的。直觉出错的关键在于，我没有意识到，主持人选门是有四种不同情况的。意识到这一点，就容易理解了。//@炒股基本靠蒙:回复@精选2012:我觉得三门问题换与不换的概率一样，都是1/2。主持人打开一扇门之前，中奖概率是1/3没错，开门之后整个命题已经变...查看全文

我觉得三门问题换与不换的概率一样，都是1/2。主持人打开一扇门之前，中奖概率是1/3没错，开门之后整个命题已经变了，只有两扇门可选了，两扇门的中奖概率相当。换与不换的本质只是选哪扇门，概率就是1/2。查看全文

郑承良中国不缺有才华的人，但让这么有才华的人做半辈子房奴，他们做不到。查看全文

中国芯之个人视角：“逃兵” vs “老炮儿”

中国芯“逃兵”：缺芯是因为缺钱！中国芯“老炮”：芯片救国靠BAT不是开玩笑 2018-04-21 新智元 网页链接 来源：Dribbler 作者：雪无痕、看日出 【新智元导读】美国制裁，中国缺芯。北大计算机系博士“雪无痕”曾学芯片9年，但被实验室折磨的遍体鳞伤后...查看全文

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唯利是从，马斯克还不是看重中国市场大，别在推特上假正义了，像新加坡这么小的市场，税再高他也没兴趣点名。查看全文

回复@软拍: PUT和BXM都是操作平价或最接近平价的期权，权利金和利息/股息收入都会做再投资。covered call与put虽然是可以认为是等价的，但这两个指数的特点有区别。PUT投资了1个月和3个月的国库券，但BXM有标普500成分股的分红。那么PUT收益高过BXM，能说明国库券比股票分红好吗？这不一定。put和c...查看全文

赞！确实很难成交，比如902，期权成交量实在是少。我也没用过。可以看这个网页：网页链接 的期权成交数据，如果成交量很高，可以尝试价差订单。查看全文