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投资周记2019.09.20 & 一个实盘账户的净值图
最近两周上证50ETF下跌-0.88%。本模拟组合受益于期权时间价值的衰减，微涨0.06 %。
卖出认沽低位建仓组合：由于9月期权时间价值基本衰减完毕，所以周五收盘时将9月认沽期权等张数等行权价移仓至下月合约。
卖出认沽低位建仓策略的核心思想是当大盘下跌时低位建仓，若大盘不跌或上涨，则获取时间价值收益。
本周不知道介绍什么策略为好。下面晒一个实盘账户最近半年的净值图。
期间：20190401---20190917
半年收益率：18.85% 年化收益率：36% 夏普比率：3.25
最大回撤：2.7%
最大回撤发生在五一劳动节后猫姨战升级，当周指数大幅下跌并伴随隐含波动率大幅上升。
该实盘策略还没有经历过大盘涨跌停的考验，还需要加以改进。因为A股历史上出现过大盘涨停和连续跌停的情况。俗话说“小心驶得万年船”。我们做投资的不是比谁赚的多，而是比谁活得长。