02-29 10:39
快到期了分批次往后移就可以了。损耗这个事情讲不清楚。当月快到期的期权,尤其是平值附近的期权,gamma比较大,对标的价格变化非常敏感,标的变化一点点,在gamma作用下delta会迅速变大,从而导致期权价格快速变大,这是当月平值附近的期权的特点,相对的下月期权时间价值占比高一些,对标的价格变化没那么敏感。理论上来说,如果看好行情,可以多持有当月期权博高收益。如果没有好的行情,就早移仓避免损耗。
算是总结吧。我相信即使毫无保留分享出来,也很难做到,因为这个策略非常反人性。
期权权利仓胜率很低,基本上没有听过什么人能够稳定盈利,多数还是高胜率的卖方为主。
策略原理:期权权利仓自带止损,只享受权利不承担义务,但是具有高杠杆+...
快到期了分批次往后移就可以了。损耗这个事情讲不清楚。当月快到期的期权,尤其是平值附近的期权,gamma比较大,对标的价格变化非常敏感,标的变化一点点,在gamma作用下delta会迅速变大,从而导致期权价格快速变大,这是当月平值附近的期权的特点,相对的下月期权时间价值占比高一些,对标的价格变化没那么敏感。理论上来说,如果看好行情,可以多持有当月期权博高收益。如果没有好的行情,就早移仓避免损耗。