40分钟1000期指减仓了快3万手,相当于近10分之一的总持仓,完全是空平推着期指涨了半个多板,而微盘股依然大跌了6个多点。做量化对冲的心理阴影面...[滴汗]
40分钟1000期指减仓了快3万手,相当于近10分之一的总持仓,完全是空平推着期指涨了半个多板,而微盘股依然大跌了6个多点。做量化对冲的心理阴影面...[滴汗]
估计对冲的量化爆仓了,1000期指不是增仓上行,而是大量空平带动的,盘面个股平均股价与权重必须跟上,轮动把指数稳固住,因为空平这样的动能与空间在中盘宽基上快速耗尽,如果没有买盘接力,其实容易跳的。
理论上来说1000指数涨幅应该跟中位数一样的,但实际上现在1000涨5%,中位数1.5%,小股里面还有一堆跌停的,1000家跌幅-2.8%以上的,其实这个走势是不正常的。只能说微盘股量化被打爆了,对冲的1000期指平空单,小股砸现货吧。很奇特的。这就属于典型的尾端不可预测走势。