其实交易策略上来说交易频率，胜率与单次的盈利预期，三个要素只能同时满足两个，就如同蒙代尔的不可能三角形一样。

我的策略是极致的舍弃了交易频率趋势择时，来保证最高的胜率与最高的盈利预期。价投其实跟我的策略也是类似的，只不过他们追求的是Alpha值，而我是博弈的Beta值。这个帖子的策略，也是这样。
而如果选择高交易频率，比如有些散户没事就喜欢抢反弹，两天不交易就难受，那么他们就要用胜率与盈利预期其中之一作为代价。但是这就涉及到了一个问题，牺牲胜率必须及时止损，牺牲单次收益率预期，就必须见好就收。
而他们套上也不止损，甚至加仓企图摊低成本，赚了点不止盈，开始幻想牛市，这其实就是很多人交易亏损的本质原因。