多谢分享,很好的入门文章。传统量化投资主要还是以来人的策略能力,但使用AI将可以自动生成策略,由AI来输出策略能力,在大量但数据训练下,AI有机会做出更优秀的策略。欢迎试一试 网页链接
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我的操作就是人工量化投资,自选股有800个,当大盘走出上扬时,买入50个左右有补涨潜力的,始终如此拱滚动操作,就是人比较累,一般上涨能跑赢指数20%,下跌跌幅小于大盘。
因为我是量化行业从业人员,也是这一行当的一个创业者。
聊一聊我眼中的量化投资。
本质上讲,量化投资只是众多证券类投资方式的一种。由于他高深莫测,跟数学、物理、金融建模或程序语言等相关,具备非常高的门槛限入条件。
所以大众眼里已经无限可能性的神话了量化投资。
而实际上量化投资的方式,不止是在证券市场,而且生活中,你所用到的每一样劳动付出,期望产生回报的投资方式上,我们都有用到量化投资的运作方式。
比如,你开了一家火锅店,如何让自己的经营业绩更稳定,收益更高,这里你需要生产成本数据、客单价数据等等,也需要研究竞争对手,完了你还需要构建一整套合理的火锅店运营投资的资金分配使用流程,整个一系例的投资过程,也就是一个量化投资的过程。
别以为拉入什么数学、物理学定理再引用一个外国人名的模型名称进来,再给你整一套公式、算法进来后,你就觉得它高测莫测,其实也就是那么回事。
投资的本质是预测未来,不要过度神话它—量化投资
需要交流探讨的,那就互相关注吧。
国内的量化投资者们还是有很多投资机会的,这句话是什么意思啊,是现在做量化投资正收益机会大么?为什么啊,前文说过量化投资要配合对冲手段才能体现出量化投资的优势,现在对冲手段不成熟,为何反而有机会呢?
不看胜率,看盈亏比。胜率在回测数据中的分量其实很轻,譬如千方科技6年周期,1020策略胜率48%,盈亏比6.45,23次交易11次赢钱12次输钱,但11次赢的钱是12次亏钱数的6.45倍,证明该策略是很有效的。且最大持续亏损有5次,只有坚持到底才能笑到最后。
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量化交易最大的好处就是规避了情绪波动的风险
数据 逻辑 策略 胜率