我的另外一个策略:50ETF的delta中性策略,也有做分享。感兴趣可以去看一下。今天创业板调整,全天delta都有正收益。加上时间价值收益,组合的整体收益大部分时间是在1%左右。这样天天能收时间价值,持有体验还是挺好...
对标的振幅,hv,等等做时间序列分析,然后标准化做成的指标,仅供参考。