+0.67%，多50+空创业板【期权日记】

#期权交易# $上证50ETF(SH510050)$ $创业板ETF(SZ159915)$ #期权日记#

我的另外一个策略：50ETF的delta中性策略，也有做分享。感兴趣可以去看一下。

今天创业板调整，全天delta都有正收益。加上时间价值收益，组合的整体收益大部分时间是在1%左右。这样天天能收时间价值，持有体验还是挺好的。

关于是不是要移仓，考虑了再三。最好整理了一下策略思路，策略本身主要还是要做多强势品种，做空弱势品种，赚取强弱价差，而时间价值这个是次要的，是锦上添花。没必要为了最后这点时间价值，无视掉主要的delta收益。

尾盘调仓的时候还是出了点意外，因为忙着做行权日的套利交易，调仓的时候点错合约了。创业板ETF购6月1850点成了购6月1800，创业板的deltacash卖多了，结果尾盘创业板还小幅反弹，合约亏损了不少。 整体头寸还是保持多50-空创业板。

希望明天创业板低开，给个纠错的好点位。

最后还是看一下50/创业板的比价指数，比价指数小幅翘头。

目标收益率（年化）：30%

最大回撤控制：<20%

今日收益：+0.67%

当前收益率：+31.64%

当前最大回撤：8.59%

最新策略持仓（多个策略一起，持仓比较乱，就不发客户端的截图了。初始资金30万，持仓默认都是义务方头寸。）