这个测试是为了验证一个朋友的想法：只考虑指数基金，如果我选出过去一段时间里涨幅最大或跌幅最大的做轮动，会怎么样呢？
回测时间：20160915-20220915
基金池：所有非美元的被动指数型基金，做A类型和C类型去重只保留A，共629支
策略详情：每天执行以下策略，收盘时以当天净值下单，转天开盘时成交。注意这里假设卖出后资金可以立即回收
1) 动量: 选过去60天内涨幅最大的20支基金，等金额进行轮动
2）反转：选过去250天内跌幅最大的20支基金，等金额进行轮动
策略结果
1）动量：年化3.25%，夏普0.29，与沪深300持平
2）反转：年化-0.67%，比较惨
