在【量化实验】ETF简单轮动 的实验比较简单，只用动量选取了top1的ETF，每次进行满仓替换，和现实交易不相符。这一版做了一些改进，将资金分为多份买入，且加入了止损模块，效果也有相应提升
候选ETF： {'159901.SZ': '深证100ETF易方达', '159915.SZ': '创业板ETF易方达', '159919.SZ': '沪深300ETF', '159920.SZ': '恒生ETF', '164906.SZ': '中概互联网LOF', '510500.SH': '中证500ETF', '512100.SH': '中证1000ETF', '513100.SH': '纳指ETF', '513500.SH': '标普500ETF'}
下单策略：日线模型，资金分成3份，每次下单都只用1/3。都是在当天收盘时下单，转天开盘时用开盘价成交。
策略详情：
1）. 入场条件：多个技术指标进行判断。当满足一个技术指标的条件时就+1，选取分数最多的票入场。如果没有满足的，就换仓到十年国债ETF（511260.SH）。
这些技术指标如下：
a).MACD: 金叉（昨天的<0 ，今天的>0）
b).bbands(布林线)：上穿upperband（昨天的收盘价<upperband, 今天的收盘价>upperband)
c).rsi(相对强弱）: 昨天<70, 今天>70
d).cci(顺势指标):昨天<100, 今天>100
e).mom(动量指标）：昨天<0, 今天>0
f).kdj:昨天和今天的慢线都>90
g).cmo（钱德动量摆动指标）:昨天<50, 今天>50
h).obv:昨天<50, 今天>50
i).corr(量价相关性）：放量上涨
j).price_slope(价格走势）：斜率>0
2). 止损条件：分为硬止损和追踪止损。
a) 硬止损条件： 当天最低价< 仓位平均价格*(1-止损比例）
b) 追踪止损条件：当天最低价< 仓位建立以来的最高价 - ATR * 系数， 这里边需要记录仓位建立以来的最高价，ATR就是通用的指标用来感知波动，系数是人为设定的。这里的意义就是让止损比例和波动挂钩，参照最高价提前止损锁定利润。
回测时间：20170915-20220915
回测参数：金额：30万，佣金：千分之1（为了抵消一些摩擦成本）
回测结果：年化17.34%，最大回撤-22.82%，夏普率1.08，月胜率（盈利/亏损月份个数）1.29
