【2020年04月15日】精选基金组合表和指数估值表（第359期）

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今天说说：标普风险平价指数的风险指标。

昨天看了标普风险平价指数长期的走势和收益情况，可见：网页链接，接着来看看风险指标，包括波动率和夏普比率。

从标普官网整理了三只细分指数（目标波动率分别为10%、12%和15%）的情况：

截至2020年3月，以月数据为测算基础，从近3年、5年、10年的数据来看，三只指数组合的实际波动率均比单一资产目标波动率小得多。

以近10年的数据为例，分别为 6.02%、7.23%、9.04%，这也再次显示了多元化资产配置分散风险的效果，当追求其中每类资产有一个相等的，较高的目标波动率时，结果组合整体的波动率却反而会降低很多。

再看夏普比率，无论是近3年、5年、还是10年，均呈现出目标波动率越低（当然实际上组合整体波动率也是越低），夏普比率越高的趋势。

这也是可以理解的，说明放大组合中单一资产的目标波动率（当然实际上也是放大了组合的整体波动率），这时组合整体承担的单位风险并没有获取更高的收益。

$小鳄鱼配置组合(CSI1009)$$世界波(CSI1025)$ $螺丝钉指数基金组合(CSI666)$ 

今天的基金组合表如下：

数据来源：雪球、蛋卷、且慢、基金公司官网。

今天的指数估值表如下：

数据来源：蛋卷、且慢、银行螺丝钉、万得、中证指数、恒生指数官网。

声明：数据为个人收集整理，不构成任何投资建议。

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