星瀚AI风控系统

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星瀚投资周报，敬请关注。

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星瀚投资实现了AI主导的股市风控系统。

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高股息等价值板块拥挤了吗？根据我们量化监控和长江证券的研究，煤炭、石油石化、公用事业等高股息板块过去五年PB分位数都处于高位。
目前主动偏股型公募基金陆续披露一季报，根据招商证券统计的公募基金持仓分析，公募基金一季报大幅增配了有色、公用事业等价值板块，果然公募基金又一次扮演...

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在量化投资领域，市场微观结构理论研究中，根据是否拥有信息优势，一般来讲交易者分为两种类型：知情交易者和非知情交易者。知情交易者拥有先发信息优势，而非知情交易者拥有市场上的公开信息，同时知道市场上存在一部分知情交易者。
知情交易者对证券价格的认识更接近真实价值，当前价格与价...

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最近正是一季报财报集中披露期，煤炭行业不少公司出现业绩下滑，其实长期投资煤炭行业的应该知道一季度煤炭企业的业绩不会好，去年一季度煤炭价格在950元/吨，今年已经降到700元/吨，再加上山西地区煤炭降低产能，属于量价齐跌。但是市场在高股息价值风格的演绎下，往往会强化过度，目前我们监控的...

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雪球“宽基ETF轮动策略”组合点评：本周成长/价值风格继续价值占优，策略组合继续持有红利ETF。@庖丁喜牛

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过去几年小盘股独领风骚，但春节前小盘股发生 “踩踏”行情，虽然小盘股快速反弹收复失地，但据我们监控指标观察，中证2000指数成交额占比/沪深300成长额占比的比值已经开始拐头，大小盘风格可能已经在发生逆转中，值得投资人引起重视。@庖丁喜牛

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根据我们星瀚AI模型市场风险预测显示，本轮市场风险预测指标从2024年04月02日开始转空，进入风险偏好下降阶段，本周继续维持空头。@庖丁喜牛

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2024年1-3月份市场发生了大波动，目前来看，近期再次发生大波动的概率比较低。前瞻大盘/小盘风格回归可能性大，但增量资金有限，市场运行格局很难发生巨大变化，保持谨慎看法。@庖丁喜牛

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“国九条”出来后，各大论坛讨论热烈，众说纷纭。我们看法如下：
1，最大实质性目标在于解决市场中长期供求关系，这几年失血太严重，散户不够用；
2， 分红、退市、造假惩罚之类的看看即可，市场一旦进入上升，都不是事；
3，量化不会有实质性损害，但有部分影响，alpha有可能不如以前...

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@庖丁喜牛

星瀚投资周报

一、市场风险偏好分析
1、星瀚AI模型市场风险预测指标
星瀚AI模型市场风险预测指标说明：本轮市场风险预测指标从2024年04月02日开始转空，进入风险偏好下降阶段。
二、宽基指数分析
1、宽基指数成交额MA60占比图
2、中证2000成交额占比/沪深300成交额占比比值图
3、宽基指...

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市场不可能三角——量化策略风险控制

近几年量化策略在A股市场高速发展，超额收益率也十分亮眼，但是吸引投资者的并非完全是其高收益，还有该策略超额收益的稳定性，要实现策略基金产品收益=持有人收益，才实现投资管理上的真正意义。
低风险，高收益和大容量是投资中的不可能三角。同时兼具低风险和高收益的产品是投资人的理想...

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风控之— 人多的地方少去
春节后小盘股对大盘股的超额又开始回暖，现在小盘指数反弹到前期压力位，不少人又担忧小票会不会二次崩盘？
我们觉得相比关心“小盘会不会二次崩，或者什么时候崩”这样的预测题，不如从根本上做一些思考——量化管理人应该怎样去回避这种同质化和拥挤度？人多的...

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风控之—“危机阿尔法”获取能力
股指期货策略是一种基于市场趋势和价格波动等因素的交易策略，旨在从交易标的的价格上涨或下跌中获得收益。由于期货市场采用保证金交易制度，各不同品种通过保证金交易可以实现数倍的杠杆，因此很多人听到期指策略，下意识就会想到“高风险”、“爆仓”这种形...

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我司已于2024年3月推出星瀚人工智能风控系统（AI-RMS），专业服务于股票多头私募基金管理人和FOF管理人的净值下行风险控制，敬请关注。