【什么是网格交易法】
网格交易法，本质上运用的低吸高抛的原理。简单来说，我们可以把股票交易想象成一个抓鱼游戏，网格交易法就像铺开一张“渔网”，利用价格波动形态的特性，捕捉区间内的瞬息机会。我们选好股票，买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（就像鱼儿游动的范围），并且把波动区间分为N等分（就像划分好的鱼格）。运用自动交易软件运行策略，当价格每跌一个差价时，就买入一份；当价格每上涨一个差价时，就卖出一份。这样反复低吸高抛，赚取波段差价啦！
网格交易的魅力在于它简洁而强大的策略——不断地在市场波动中寻找利润的机会。网格交易需具备五大基本要素分别为：价值区间、波动形态有规律、合理控制仓位、涨跌档位幅度、初始基准价。
【网格交易法的优点】
1. 程序化自动交易。通过设置程序，自动执行买入和卖出的操作，克制了人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，更加客观和理性地交易。
2. 震荡越多，获利越多。在股票市场的震荡行情中，网格交易法相当有效。震荡的次数越多，获利的机会也就越多。根据历史数据统计，A股市场大约80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易法在A股市场具有很大的应用价值。
总结：网格交易法是一种简单的量化交易法，是一个比较“懒”的交易策略，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。
【为什么科创100适合做网格交易?】
1.从历史走势情况来看，可以发现科创100大部分时间段处于震荡区间，且振幅较大，波动率较高；
2.虽然长期趋势向上，单纯买入持有的收益率高度依赖买入时间点，前期积累收益容易在震荡中被磨平；
3.当前处于偏底部震荡向上的区间内，因此非常适合采用网格交易来熨平市场波动，优化持有体验，提升相对收益；
【科创100历史剖析：揭秘网格交易法在多变市场中的表现】
1.震荡向上的市场行情。下图是对2022年4月14日至2023年5月12日区间科创100指数的数据进行的标准对称网格交易回测，该时间区间收益大于10%。图中绿色折线代表“科创100的数值”，△代表“买入”，△代表“卖出”。网格交易策略的设置参数包括0.605至1.645的交易区间，1%的网格大小，150000的建仓份额以及30000的每隔份额。在策略的运行期间，共进行了422次买入交易和436次卖出交易。这个策略实现了10.78%的网格交易收益，相比于同期指数区间额外获得了0.59%的超额收益。
2.震荡向下的市场行情。下图的网格交易回测区间为2020年11月2日至2023年4月21日，该时间区间收益小于-10%。网格交易策略的设置参数同上，用此策略共进行了534次买入交易和426次卖出交易，实现了-0.11%的网格交易收益，相比于同期指数区间额外获得了11.14%的超额收益。
3.区间震荡的市场行情。下图的网格交易回测区间为2022年4月14日至2023年5月12日，该时间区间收益在正负1%以内。网格交易策略的设置参数同上，用此策略共进行了232次买入交易和235次卖出交易，实现了3.09%的网格交易收益，相比于同期指数区间额外获得了3.46%的超额收益。
科创100指数因其在多数时间里的显著波动性和频繁的宽幅震荡区间，自然展现了对网格交易策略的极佳适应性。这一指数的这种独特市场行为，为网格交易策略提供了理想的施展平台，使投资者能够充分利用其动态波动来优化投资决策。在不同的市场波动模式中——无论是上升、下降还是区间震荡，网格交易策略都展示了其惊人的适应力和潜在的收益能力。因此，对于追求高效率与收益最大化的投资者而言，应用网格交易策略于科创100，显然是一个明智和有效的决策。