三年的量变到如今的质变,科创的成长之路让人又心酸又欣慰
网格交易的魅力在于它简洁而强大的策略——不断地在市场波动中寻找利润的机会。网格交易需具备五大基本要素分别为:价值区间、波动形态有规律、合理控制仓位、涨跌档位幅度、初始基准价。
【网格交易法的优点】
1. 程序化自动交易。通过设置程序,自动执行买入和卖出的操作,克制了人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,更加客观和理性地交易。
2. 震荡越多,获利越多。在股票市场的震荡行情中,网格交易法相当有效。震荡的次数越多,获利的机会也就越多。根据历史数据统计,A股市场大约80%的交易时段都处于震荡期,因此网格交易法在A股市场具有很大的应用价值。
总结:网格交易法是一种简单的量化交易法,是一个比较“懒”的交易策略,对于不能实时盯盘上的人来说,是个理想的自动交易工具。
【为什么科创100适合做网格交易?】
1.从历史走势情况来看,可以发现科创100大部分时间段处于震荡区间,且振幅较大,波动率较高;
2.虽然长期趋势向上,单纯买入持有的收益率高度依赖买入时间点,前期积累收益容易在震荡中被磨平;
3.当前处于偏底部震荡向上的区间内,因此非常适合采用网格交易来熨平市场波动,优化持有体验,提升相对收益;
【科创100历史剖析:揭秘网格交易法在多变市场中的表现】
1.震荡向上的市场行情。下图是对2022年4月14日至2023年5月12日区间科创100指数的数据进行的标准对称网格交易回测,该时间区间收益大于10%。图中绿色折线代表“科创100的数值”,△代表“买入”,△代表“卖出”。网格交易策略的设置参数包括0.605至1.645的交易区间,1%的网格大小,150000的建仓份额以及30000的每隔份额。在策略的运行期间,共进行了422次买入交易和436次卖出交易。这个策略实现了10.78%的网格交易收益,相比于同期指数区间额外获得了0.59%的超额收益。
2.震荡向下的市场行情。下图的网格交易回测区间为2020年11月2日至2023年4月21日,该时间区间收益小于-10%。网格交易策略的设置参数同上,用此策略共进行了534次买入交易和426次卖出交易,实现了-0.11%的网格交易收益,相比于同期指数区间额外获得了11.14%的超额收益。
3.区间震荡的市场行情。下图的网格交易回测区间为2022年4月14日至2023年5月12日,该时间区间收益在正负1%以内。网格交易策略的设置参数同上,用此策略共进行了232次买入交易和235次卖出交易,实现了3.09%的网格交易收益,相比于同期指数区间额外获得了3.46%的超额收益。
科创100指数因其在多数时间里的显著波动性和频繁的宽幅震荡区间,自然展现了对网格交易策略的极佳适应性。这一指数的这种独特市场行为,为网格交易策略提供了理想的施展平台,使投资者能够充分利用其动态波动来优化投资决策。在不同的市场波动模式中——无论是上升、下降还是区间震荡,网格交易策略都展示了其惊人的适应力和潜在的收益能力。因此,对于追求高效率与收益最大化的投资者而言,应用网格交易策略于科创100,显然是一个明智和有效的决策。
三年的量变到如今的质变,科创的成长之路让人又心酸又欣慰
学习会了,这段时间来实际操作看看
科创100这么高的波动,就适合用这个方法
从这个原理来看,是不是震荡市就更加适合用这个网格交易法?
人工做高抛低吸很难克制自身的贪婪,借助程序化交易能摆脱这个问题
上市以来我就是这么操作的!确实适合做网格交易!
跟着科技风向标走,吃肉就是顺嘴的事,要顺应行情
综合实力看,588220不管是规模增速还是成交量换手率这些都是同类中的佼佼者
汽车、医药和电子制造都是重仓,反转行情这不就来了吗
继续加,有行情怎么可能不利用,华为还有肉等着我