leguy 的讨论

发布于: 雪球回复:7喜欢:3
CAPM模型还是应该讲一下有效前沿投资组合——风险厌恶投资者才会投资的投资组合。
以及有效前沿的特点:同收益下风险最低,同风险下收益最高,风险这里是用波动率来衡量。

热门回复

可能是为了吸引眼球[大笑]

SmartBeta,工业化生产ALPHA[大笑]

2019-06-10 20:58

其实CAPM专门写一篇都行,其实smart beta就有点alpha的味道了,这个很难拎得清

感觉这个点很容易让初学者迷茫

貌似就是这个意思,感谢钉大的数据~

是的,我其实想写SMARTBETA 就是类似ALPHA,那个关于SMART BETA的华安基金的资料里其实也分类了,就是归到ALPHA一类。不懂为啥起个尾音叫BETA的名字,叫EXTRA ALPHA不好吗[大笑]