作者：C的投资冥想

回复@幸存者之路: 提升效果还可以哦，牛，对比了优化前后的归因不？看看归因结果与因子含义是否匹配。//@幸存者之路:回复@C的投资冥想:这个方向相反的用法可以让性价比策略降低3个点回撤，提高了两个点的年化。算是物尽其用

引用：

最近一直在做以ROE为核心因子的策略研究，加上之前有收录各种有趣的投资公式（网页链接），前天突然来了个小灵感发了下面这个帖子。
干起来呗！
对于ROE比较稳定的公司，按照净利润实际增长大于理论增长为逻辑 ，跑了下策略情况如下：
1. 回测时间：2...