草帽路飞的讨论

作者：草帽路飞

发布于:2016-06-23 13:18

雪球

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我之前也一直怀疑前复权有问题，能不能用真实价格回测一下我的“A股不死鸟，十年500倍”，
网页链接
我觉得前复权的结果可能高估了回测结论，很可能结果是十年100倍 [大笑]

2016-06-24 01:13

不懂看看

2016-06-23 22:11

我说的就是这个策略本身存在的问题

2016-06-23 16:44

其实对于垃圾股倒是不一定。垃圾股一般不分红现金

2016-06-23 16:15

冲击成本其实是策略编写者考虑的事情。回测引擎不应该插足这一块

2016-06-23 14:53

对，那个问题也是有的。

2016-06-23 14:51

之前我也有这个疑问，所以后来直接用真实价格做了，结果数量级上差不多。关键的问题在于随着总资产的增长，后续买入股票可能远超过当天成交量的10%，甚至可能超过自由流通市值，例如10w初始资金增长1000倍之后总资产是1个亿，可能单只股票得打板买好多天才能买够量。这个冲击成本不得不考虑

2016-06-23 14:13

快检查一下你的回撤有没有使用未来信息。

2016-06-23 13:35

好的，我们使用真实价格回测下[笑]