。第一重保险是平多单打压而非直接做空打压，这样我就可以在买开和卖平之间试出上下的真空程度。如果开仓买入导致的向上运动在平仓卖出时没低于原点，甚至没回到原点，那么承接已经浮出水面。第二重保险是套利，把价格风险转化为价差风险：一边买入来年3月的合约，一边卖出当月的合约。当我平仓多单打压3月的时候，再回补当月的空单。也就是说，试盘的动作采取一个整体的跨期反向套利结构，多了费用但防止猎杀。如果是国内期货可以对同一品种双边开仓，会更方便，但在CBOT我只能用不同月份的合约。
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