T1000在今日9点39分发出“做空”信号;
T1000在今日10点45分发出“平空”信号并保持到收盘结束。
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时,使用的是信号生成后的第5分钟收盘价,即对于T+0分钟的择时信号,在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计算与回测保持一致,所以对于9点39分生成的“做空”信号,以9点44分的收盘价4662.83开仓。对于10点45分生成的“平空”信号,以10点50分的收盘价4703.07平仓。
因为今日日内同时完成了开仓和平仓操作,所以今日收益率和此次做空收益率均为-0.863%。
中证1000指数今日开盘后至上午10点前呈现下跌态势,但随后市场情绪迎来反转,自10点起指数价格稳步攀升,直至10点44分才告一段落。T1000在9点39分发出“做空”信号,期间经历了从盈利到亏损的波动,直至10点45分T1000发出“平空”信号,最终以-0.863%的收益率结束了今天的交易。
T1000今日表现不佳,明日能否迎来转机?笔者将持续跟踪并更新T1000的每日信号和收益情况,欢迎各位读者关注围观!