量化策略研究员

中证1000指数量化择时日报(2024-07-08)

今日信号
T1000在今日10点33分发出“做空”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计...

中证1000指数量化择时日报(2024-07-05)

今日信号
T1000在今日13点42分发出“平空”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计...

中证1000指数量化择时日报(2024-07-04)

今日信号
T1000在今日无信号，所以继续持有昨日开仓的空头仓位。
今日收益
因为中证1000指数昨日收盘价为4867.13，今日收盘价为4761.87，所以今日收盘相对于昨日收盘价的收益率为2.162%。
又因为当前仓位的开仓价为昨日9点47分的收盘价4888.06，所以今日收盘相对于开仓价的未平仓...

中证1000指数量化择时日报(2024-07-03)

今日信号
T1000在今日9点42分发出“做空”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计算...

中证1000指数量化择时日报(2024-07-02)

今日信号
T1000在今日11点21分发出“平多”信号并保持到收盘结束。
今日收益
本系列的第一篇文章中在计算回测收益率时，使用的是信号生成后的第5分钟收盘价，即对于T+0分钟的择时信号，在T+5分钟以分钟收盘价进行交易。
此处收益率的计...

中证1000指数量化择时日报(2024-07-01)

今日信号
自今日开盘以来，策略一直为空仓状态，直到下午的13点06分，T1000发出了“做多”信号并保持到收盘结束。
今日收益
在计算收益率之前，首先对信号时点和交易时点的关系做个简单说明。
择时策略是根据信号来进行交易，因此是信号在前，交易在后。假设信号生成时点为T+0分钟...

中证1000指数量化择时

笔者近期针对中证1000指数独立开发了一个量化择时策略，使用历史数据得到的回测结果还算不错，不到四年的时间取得了6倍以上的收益。关于这个策略在这里做个简单的分享。
中证1000指数简介
中证1000指数是基于A股市场中规模较小且流动性较好的1000只股票构建而成的指数，不同于沪深300指数...