期权网格

期权网格

标的:创业板ETF。用期权义务仓实现网格买卖,底部没有现金时用认购权利仓按网格加仓做多,顶部现货卖完时用认沽权利仓按网格加仓做空。

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讨论

行权日收盘价1.839,我委托的1.75和1.80认购义务仓被指派行权,交割日就卖出了这两份对应的股票(创业板ETF)。我的交易模式是按这个刻度进行买卖的,本质上是网格操作。

0036.四月月结,创业板指数1858.39估值28.55倍PE+PB百分位5.52%,资产78.43仓位201%.20240430

【盈亏】盈利42918元/5.79%,创业板指数上涨2.21%。
【仓位】1.816*87=157.99/78.43 =201%

0034.三月月结,创业板指数1818.20估值27.30倍PE+PB百分位3.18%,资产74.14仓位212%.20240329

【1本月收益情况】盈利11162元/1.53%,创业板指数0.62%。
【2当前资产情况】74.14万元。
【3大盘估值情况】创业板指数1818.20,估值27.30倍,PE+PB百分位3.18%(本月PB比上月明显降低)。
【4当前仓位情况】1.768*89=157.35/74.14=212%。

0033.三月行权,收盘价1.742,应无买卖,仍运行在卖出1.70网格.20240327

因为两点半后有重要会议,根据全天走势,本以为收盘会在1.760左右,就提前平掉了一个实值认购义务仓(应该平1.750,而不是1.700,当时为了追求溢价),结果后半小时大跌到1.742,造成了本来不应该买入卖出的变成了买入两张,与上次二月行权多卖出一张抵销(底部多买入一张也正好),目前运行在卖出...

0032.二月月结,创业板指数1807.03估值27.19倍PE+PB百分位3.52%,资产73.02仓位210%.20240229

①大盘情况。创业板指数上涨1807.03/1573.37-1=14.85%。估值27.19倍,PE+PB百分位(1.84+5.2)/2=3.52%。
②投资情况。资产73.02万元(图中的全景资产有点点误差,以手动记录为准),月盈利19.67万元/36.88%(下跌中后期,有杠杆)。
③仓位情况。1.761*(9+80-2)=153.21/73.02=210%。

0031.二月行权,收盘价1.701,卖出1.65/1.70网格.20240228

1.70多卖出了一份,下次如果跌回1.65就多买一份回来。

0030.创业板PE十年第11次新低22.88倍,指数点位1550.37,ETF价格1.508元.20240202

2024年2月2日,创业板指数估值PE第11次创出十年新低,PB第3次新低。

0029.2024年一月结,创业板指数1573.37估值23.21倍PE+PB百分位0%,资产53.51仓位292%.20240131

①大盘情况。创业板指数下跌16.81%。
②投资情况。资产53.51万元,月亏损22.69万元,亏损率29.84%(下跌中后期,有杠杆)。仓位1.533*(21+73+8)=156.37/53.51=292%。

0028.创业板PE十年第10次新低23.21倍,指数点位1573.37,ETF价格1.533元.20240131

2024年1月31日,创业板指数估值第10次创出十年新低,PB第2次新低。

0027.创业板PE十年第9次新低23.40倍,指数点位1583.77,ETF价格1.544元.20240130

2024年1月30日,创业板指数估值PE第9次创出十年新低,PB第1次新低。

0026.创业板PE十年第8次新低23.99倍,指数点位1623.81,ETF价格1.58元.20240129

①2024年1月29日,创业板指数估值创出十年新低。
②创业板ETF跌破1.600元。1.60网格手动预买入,把1600认购权利仓移仓到1400。

0025.一月行权,收盘价1.650,买入1.75/1.70/1.65网格.20240124

①现金已用完,把认沽义务仓平仓后,手动购买了12份202406月1400认购权利仓。
②义务仓开仓3对,1.70/1.65/1.60。