中小盘量化基金可以避开与大机构博弈的信息劣势,并且复利的积累更加迅速,对于很多大机构,那些百亿级千亿级的公募私募来说,市场上的前30%-40%这种中大市值股票是他们的主战场,这里面的竞争是比较激烈的。而中小盘股票,更多的是中小机构和个人投资者参与其中,这里面的竞争相对没那么激烈。最重要的是,我们都知道规模大小对于投资方向和投资收益的影响还是挺大的,规模比较小会有更多的风险收益机会,相对也更灵活,操作更容易些。
中小盘量化基金可以避开与大机构博弈的信息劣势,并且复利的积累更加迅速,对于很多大机构,那些百亿级千亿级的公募私募来说,市场上的前30%-40%这种中大市值股票是他们的主战场,这里面的竞争是比较激烈的。而中小盘股票,更多的是中小机构和个人投资者参与其中,这里面的竞争相对没那么激烈。最重要的是,我们都知道规模大小对于投资方向和投资收益的影响还是挺大的,规模比较小会有更多的风险收益机会,相对也更灵活,操作更容易些。
看好中小盘量化的发展,中小盘成长类指数更适合用量化策略来做。通常这类标的数量多、行业分散、覆盖广,跟踪研究的难度相对较大,使用量化策略可以更全面、且精准地覆盖各个子行业,把握住容易被主观忽略的投资机会。 之前研究过中欧基本面量化的特点,两个关键词概括——基本面驱动+大数据赋能。也就是说,通过对各个行业单独建模,将基本面逻辑抽象成模型,实现更精准地跟踪行业,而且可以同时覆盖大量行业,使得投资更加分散,不集中于单一赛道。
其实量化投资借助机器和策略模型,投资效率和交易效率肯定是更高的,尽可能去避免人为主观情绪的干扰,最大限度地理性投资,业绩稳定性和持续性更好,主观分析决策更像拿着镰刀干活,量化交易更像拿收割机干活,二者的效果肯定是不一样的。
在此基础上交易更活跃的中小盘股票,由于流动性溢价以及散户情绪化涌入,更适合量化来进行布局。
#寻找雪球量化私募黑马#
看好$量子复利(P000521)$ 配置价值:很多优质的公司都是从中小盘股成长起来的,宁德时代、隆基股份刚上市时市值也不到200亿,如今都成长为千亿巨头
#寻找雪球量化私募黑马#中小盘量化投资主要有两个优势,首先,有成熟稳定的策略,从规模和风格偏好来说都非常匹配;从市场的角度来说,在这个方向上也更容易形成差异化优势,能够避开大机构博弈的信息劣势。同时量子复利的策略本身属于小而美的类型,容量相对比较有限。我们知道,规模大小对于投资方向和投资收益的影响很大,规模比较小,可以关注到更多机会,操作相对来说也更灵活一些。
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中小盘未来还是值得一看的。量化投资是靠大量的数据统计,通过计算机总结出占有统计优势的交易策略;而技术分析主要是靠人们的主观经验总结出来的交易方法,不具有概率优势
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中小盘做量化,可以维持高仓位运作,主攻中盘和成长,采用基本面量化策略,更喜欢在企业高速发展期寻找投资机会。相较于其他公募量化产品,中小盘量化选股产品借鉴了更多主动投资的智慧,用公式来表达的话,就是80%Smart贝塔+20%阿尔法。
#寻找雪球量化私募黑马# 中小盘具有高弹性高波动的特点,如果估值合理,值得关注。