量化也要面临赎回了吗本周超额500指数：-9.23%衍复500：-1.17%（下跌10.4%）天演500：-2.53%（...

作者：tiesto股海寻道

发布于:2024-02-03 15:36

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量化也要面临赎回了吗 [韭菜]

本周超额
500指数：-9.23%
衍复500：-1.17%（下跌10.4%）
天演500：-2.53%（下跌11.76%）
灵均500：-3.64%（下跌12.87%）
顽岩500： -2.95%（下跌12.18%）
金锝500：-2.55%（下跌11.78%）
卓识500：-3.62%（下跌12.85%）
磐松500: 0.0%（下跌9.23%）
1000指数：-13.19%
衍复1000：-0.44%（下跌13.63%）
稳博1000：-3.74%（下跌16.93%）
万德小市值指数：-17.59%
衍复小市值：1.31%（下跌16.28%）

精彩讨论

Ealon02-03 22:35

1、SnowBall规模大概2000亿，量化私募规模大概1.5万亿。和量化私募比起来，SnowBall属于是小巫见大巫。大部分SnowBall敲入就完事了？Too Naive.
2、SnowBall挂钩中证500和中证1000指数，汇金可以通过ETF来救（500、1000和双创ETF本周份额也显著增长）。至于量化私募，多头仓位很多都是微盘股，一旦净值跌破预警线和清盘线，将不得不卖；还有不少量化采用动量策略，翻译成白话就是“追涨杀跌”，例如：某知名公募量化基金昨天的帖子就很有代表性：“降低对风险因子尤其是小盘因子的风险敞口以减少大小盘风格切换时的超额波动。”这都会导致“越跌越卖、越卖越跌”的负反馈。由于微盘股很少投资者使用反转策略，极易失去流动性，甚至重现2015年批量停牌的恶果。
3、如果汇金不改变手法，继续只买ETF，我不知道怎么救微盘股。或许，下周可以期待证金重出江湖了。
4、如果有基金大V暗示你：微盘股“风浪越大”鱼越贵。建议考虑清楚：如何在风浪中避免翻船，避免葬身鱼腹。
$国证2000(SZ399303)$ $中证2000(CSI932000)$

宇文浩瀚02-03 16:28

这些量化所谓的超额都是超配万得小市值1500中的股票得来的，吃了三年红利了，现在该还债了

末将萌兰申请出战02-03 22:38

为什么要救微盘股？拿着真金白银给量化接盘？

tiesto股海寻道02-03 15:52

别yy了

BL東来02-03 22:12

量化和公墓一样就是吃了一波资金红利