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现在很多期权定价在可预期的重大事件(最典型是财报公布前)前,虚值期权都贵到天上去了,这种期权的非对称策略难度很高, 感觉已经变成期权做市商的收割工具了
引用:
2022-09-06 11:26
在Hedge Fund Market Wizards中看到和自己投资方法有相似的人,真是倍感亲切。
这段对Jamie Mai的介绍几乎可以照搬过来当我们的自述,Cornwall 的策略包含从主题性的基本交易,到通过罕见市场失灵机会去套利的交易。几乎所有 Cornwall 的策略都有一个共同的特点,它们都是高度不对称的,正偏态...