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没太明白,垂直价差怎么实现市场中性的呢?它本身做的就是标的方向,你说他的那个市场中性是不是主要中性的是波动率和时间价值?然后双买或者是双卖策略,实际上主要做的是波动率的方向和时间价值,标的方向是中性。
引用:
2024-01-25 12:30
期权里面,时间是必然流逝的、隐波的高低也相对容易判断,只有方向最难看清楚。
所以不少期权投资者钟情双卖策略,常见的是卖跨或者宽跨,动态调整沽购数量以保持市场中性,尽可能不暴露方向,以期赚取时间价值、降波的收益。
这个策略胜率很高,运行起来也比较稳健,所以很受期权收息佬的...