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回复@golling: 认购跟认沽的波动率应该差不多的，区别在股指期货基差上。期权做市商做对冲时基本都用股指期货，定价锚定期货价格对冲起来会相对简单可控。比如上周，如果锚定指数价格，会发现认购和认沽的隐含波动率有跷跷板效应，此消彼长，一个指数为什么波动率会不一致？但是锚定股指期货来看的话，认购认沽的波动率都稳定在14%-15%附近//@golling:回复@归零实验室:下周决战了，中证1000目前认沽波动率真高引用：
2023-11-09 19:16归零进度39%
昨天龙凤呈祥，今日龙凤成翔
短期抱团妖股出现瓦解迹象，资金从高位股切换到低位股，红利指数开始放量上涨，需要警惕前期活跃的科技板块回调。呈现出来的就是中证1000与国证2000等小盘成长指数回调幅度大于上证50与沪深300指数。
今天继续加码中证1000看跌期权，同时在25-...