归零实验室

归零进度38%
上周五中证1000弱势震荡，全A成交额快速下降到8300亿。一般情况下，场内流动性下行往往伴随着小盘股的回调或震荡。
交易方面，上周五在30-35区间里做T，但尾盘期指基差快速收窄，导致看跌期权价格快速突破25元，下周伴随着期指临近到期，基差会进一步收窄，虚值看跌期权压力山...

回复@golling: 期指来看的话，确实看空的多一些，图下半部分是最近的期指基差变动。不过主力期指下周五到期，基差会收敛为0，认沽期权压力山大，需要下跌幅度较大才能盈利
查看图片//@golling:回复@归零实验室:那还是可以...

回复@golling: 认购跟认沽的波动率应该差不多的，区别在股指期货基差上。期权做市商做对冲时基本都用股指期货，定价锚定期货价格对冲起来会相对简单可控。比如上周，如果锚定指数价格，会发现认购和认沽的隐含波动率有跷跷板效应，此消彼长，一个指数为什么波动率会不一致？但是锚定股指期货来看的...

归零进度39%
昨天龙凤呈祥，今日龙凤成翔
短期抱团妖股出现瓦解迹象，资金从高位股切换到低位股，红利指数开始放量上涨，需要警惕前期活跃的科技板块回调。呈现出来的就是中证1000与国证2000等小盘成长指数回调幅度大于上证50与沪深300指数。
今天继续加码中证1000看跌期权，同时在25-...

归零进度49%
今天下午指数冲高回落后，继续买入看跌期权，计划在补缺口时止盈清仓。
今天市场放量到1万亿，指数未能突破向上。接下来两到三天仍未向上突破的话，指数补缺口的概率会逐步加大。目前市场风格集中在小盘股，中证1000和国证2000等小盘股指数相对强势。

归零进度46%（进度越大，越接近0）
今天在看涨期权上做了几笔交易，小幅回血，午后买了一手看跌期权。
接下来几天若全A指数成交额逐步缩量，则逐步加码看跌期权
合约代码解释：
MO2311-P-6000
MO指标的为中证1000指数
2311指到期日为23年11月第三个周五
P指看跌期权PU...

归零进度50%
今天作为短期“看空者”“做空者”迎来社会主义重锤，一天腰斩
由于节奏乱了，下午临近收盘平仓所有空头合约，下周再择机继续归零实验，希望能多存活几天
->中证1000指数期权
->要死就死在你手里

要么疯狂，要么归零
16年一晃而过，a股仍是3000
归零实验意在致敬我们的青春
每天公布进度，10W To Zero
还剩102700