那一波乱操作的基金经理,底部割肉微盘的家伙,全部手工拉黑了,以后量化模型选出来也不会买。如果没有证据证明是被预设的风控或基金赎回给逼的,那就说明这些人的性格不适合在金融市场混,集左倾冒险主义和右倾逃跑主义于一身,想当赌徒又承担不起后果。等我有空帮他们补习一下金融学基础知识。
那一波乱操作的基金经理,底部割肉微盘的家伙,全部手工拉黑了,以后量化模型选出来也不会买。如果没有证据证明是被预设的风控或基金赎回给逼的,那就说明这些人的性格不适合在金融市场混,集左倾冒险主义和右倾逃跑主义于一身,想当赌徒又承担不起后果。等我有空帮他们补习一下金融学基础知识。
把一切交给ai危险,不能完全没有人干预盲目追求纯量化。我的基金策略和那个量化成长有相似之处,都是从历史寻找规律并应用于未来,区别仅仅在于我更守纪律,事前想好最坏的情况做好风控,事后坚持到底不在底部乱割。
关于主观参与低频量化的经验:比如神经网络选的基金,我不会手动增加,但一定会剁掉几只,比如历史上有不成熟操作,出现过信用风险,或者在4月手工去除小盘基金。这些风险,有的是模型太简单ai识别不出来的,有的是研究证实有效但尚未整合到系统的,反正都是血的教训。
什么叫事前风控事后坚持?我举个例子:量化期权策略杠杆不超4倍,风险度不高于50%,沪深300 4000以上杠杆不超2倍。主要用下有保底的牛市价差,不怕跌穿。2月初最大回撤30%+,这时候就得咬牙死扛,现在运行得很好了。
@大马哈投资 灵均领航的操作比这个还打脸。2月8日之前大跌20个点,暴跌后减微盘增中证500,“完美”错过之后的大反弹,大反弹后弃500到1000、2000后再“完美”错过之后的300、500反弹。目前仓位中大部分是目前中证1000-2000占约70%。